Сравнение WMB с ONON
WMB (The Williams Companies, Inc.) and ONON (On Holding AG) are both stocks. WMB operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while ONON operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, WMB returned 38.58%/yr vs 9.06%/yr for ONON. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WMB и ONON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WMB показывает доходность 21.67%, что значительно выше, чем у ONON с доходностью -17.00%.
WMB
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 21.67%
- 6 месяцев
- 22.42%
- 1 год
- 24.40%
- 3 года*
- 38.58%
- 5 лет*
- 26.67%
- 10 лет*
- 19.28%
ONON
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- 4.72%
- С начала года
- -17.00%
- 6 месяцев
- -20.88%
- 1 год
- -26.18%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WMB и ONON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WMB The Williams Companies, Inc. | 21.67% | 14.91% | 62.35% | 11.86% | 32.83% | 6.80% |
ONON On Holding AG | -17.00% | -15.14% | 103.08% | 57.17% | -54.62% | 6.81% |
Correlation
The correlation between WMB and ONON is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г. | 0.19 |
The correlation between WMB and ONON shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WMB:
$88.15B
ONON:
$12.95B
WMB:
$2.28
ONON:
CHF 0.75
WMB:
31.55
ONON:
40.87
WMB:
1.64
ONON:
0.60
WMB:
7.39
ONON:
3.29
WMB:
6.80
ONON:
5.83
WMB:
$11.92B
ONON:
CHF 3.13B
WMB:
$7.49B
ONON:
CHF 2.00B
WMB:
$6.88B
ONON:
CHF 422.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WMB vs. ONON — Ранг доходности на риск
WMB
ONON
Сравнение WMB c ONON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Williams Companies, Inc. (WMB) и On Holding AG (ONON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WMB | ONON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.90 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | -0.75 | +2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.27 | -1.37 | +5.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WMB и ONON
Максимальная просадка WMB за все время составила -98.03%, что больше максимальной просадки ONON в -68.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WMB и ONON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WMB | ONON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.03% | -68.90% | -29.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.36% | -41.35% | +28.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.36% | -49.89% | +37.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.55% | -39.36% | +30.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.07% | -36.00% | +8.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.82% | 24.17% | -18.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности WMB и ONON
Текущая волатильность для The Williams Companies, Inc. (WMB) составляет 7.36%, в то время как у On Holding AG (ONON) волатильность равна 10.19%. Это указывает на то, что WMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WMB | ONON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 10.19% | -2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.58% | 31.15% | -15.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.00% | 45.23% | -22.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.62% | 57.14% | -33.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.95% | 57.14% | -26.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WMB и ONON
Дивидендная доходность WMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, тогда как ONON не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONON On Holding AG | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMB The Williams Companies, Inc. | 2.84% | 3.33% | 3.51% | 5.14% | 5.17% | 6.30% | 7.98% | 6.41% | 6.17% | 3.94% | 5.39% | 9.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WMB и ONON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Williams Companies, Inc. и On Holding AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WMB и ONON
WMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.49B при выручке в 3.03B, что соответствует валовой рентабельности в 82.1%.
ONON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., On Holding AG сообщила о валовой прибыли в 546.22M при выручке в 850.46M, что соответствует валовой рентабельности в 64.2%.
WMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.32B при выручке в 3.03B, что соответствует операционной рентабельности 43.6%.
ONON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., On Holding AG сообщила об операционной прибыли в 120.02M при выручке в 850.46M, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
WMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Williams Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 865.00M при выручке в 3.03B, что соответствует чистой рентабельности 28.6%.
ONON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., On Holding AG сообщила о чистой прибыли в 105.60M при выручке в 850.46M, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
WMB and ONON have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ONON has higher volatility (10.19%) compared to WMB (7.36%). In terms of maximum drawdown, WMB dropped -98.03% vs ONON's -68.90%.
WMB currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WMB и ONON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор