Сравнение WM с SLV
WM (Waste Management, Inc.) is a stock, while SLV (iShares Silver Trust) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Over the past 10 years, WM returned 15.36%/yr vs 13.99%/yr for SLV. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WM и SLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WM показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью -4.86%. За последние 10 лет акции WM превзошли акции SLV по среднегодовой доходности: 15.36% против 13.99% соответственно.
WM
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- 15.36%
SLV
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -22.76%
- С начала года
- -4.86%
- 6 месяцев
- 9.25%
- 1 год
- 85.39%
- 3 года*
- 41.27%
- 5 лет*
- 18.83%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение доходности по годам WM и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM Waste Management, Inc. | 0.71% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
SLV iShares Silver Trust | -4.86% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Correlation
The correlation between WM and SLV is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2006 г. | 0.09 |
The correlation between WM and SLV shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WM vs. SLV — Ранг доходности на риск
WM
SLV
Сравнение WM c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WM | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.29 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 1.89 | -2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 4.10 | -4.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WM и SLV
Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, примерно равная максимальной просадке SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и SLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WM | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.85% | -76.28% | -1.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -45.40% | +28.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.14% | -45.40% | +27.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -45.40% | +27.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.07% | -45.40% | +15.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.24% | -41.96% | +31.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.69% | -44.66% | +26.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.58% | 20.88% | -13.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности WM и SLV
Текущая волатильность для Waste Management, Inc. (WM) составляет 6.13%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.34%. Это указывает на то, что WM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WM | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 16.34% | -10.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.08% | 59.10% | -45.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.03% | 59.82% | -40.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.62% | 36.46% | -17.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.54% | 32.00% | -12.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WM и SLV
Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WM Waste Management, Inc. | 1.61% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
WM and SLV have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLV has higher volatility (16.34%) compared to WM (6.13%). In terms of maximum drawdown, WM dropped -77.85% vs SLV's -76.28%.
SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WM и SLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор