Сравнение WM с HO.PA
WM (Waste Management, Inc.) and HO.PA (Thales S.A.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — WM in Waste Management, HO.PA in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, WM returned 15.36%/yr vs 15.10%/yr for HO.PA. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WM и HO.PA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
WM торгуется в USD, в то время как HO.PA торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HO.PA были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, WM показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у HO.PA с доходностью 1.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WM имеют среднегодовую доходность 15.36%, а акции HO.PA немного отстают с 15.10%.
WM
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 2.63%
- 1 год
- -5.98%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 11.14%
- 10 лет*
- 15.36%
HO.PA
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 5.02%
- С начала года
- 1.95%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- -4.39%
- 3 года*
- 25.91%
- 5 лет*
- 23.65%
- 10 лет*
- 15.10%
Сравнение доходности по годам WM и HO.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WM Waste Management, Inc. | 0.71% | 10.50% | 14.28% | 16.20% | -4.49% | 43.82% | 5.46% | 30.45% | 5.32% | 24.46% |
HO.PA Thales S.A. | 1.95% | 90.97% | -0.78% | 18.41% | 53.36% | -4.66% | -11.42% | -9.02% | 10.01% | 13.33% |
Correlation
The correlation between WM and HO.PA is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2007 г. | 0.23 |
The correlation between WM and HO.PA shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WM vs. HO.PA — Ранг доходности на риск
WM
HO.PA
Сравнение WM c HO.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и Thales S.A. (HO.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WM | HO.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.00 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.21 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | -0.42 | -0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WM и HO.PA
Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что больше максимальной просадки HO.PA в -56.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и HO.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WM | HO.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.85% | -56.96% | -20.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.70% | -20.33% | +3.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.14% | -24.08% | +5.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.14% | -25.64% | +7.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.07% | -56.96% | +26.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.24% | -13.60% | +3.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.69% | -18.37% | +0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.58% | 10.35% | -2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности WM и HO.PA
Текущая волатильность для Waste Management, Inc. (WM) составляет 6.13%, в то время как у Thales S.A. (HO.PA) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что WM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HO.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WM | HO.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.13% | 8.22% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.08% | 24.43% | -10.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.03% | 32.18% | -13.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.62% | 29.52% | -10.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.54% | 28.73% | -9.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WM и HO.PA
Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности HO.PA в 1.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HO.PA Thales S.A. | 1.66% | 1.65% | 2.49% | 2.27% | 2.23% | 2.62% | 0.53% | 2.36% | 1.76% | 1.84% | 1.53% | 1.64% |
WM Waste Management, Inc. | 1.61% | 1.50% | 1.49% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WM и HO.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waste Management, Inc. и Thales S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WM and HO.PA have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для WM и HO.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор