PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HO.PA с THLLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HO.PA с THLLY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HO.PA (Thales S.A.) and THLLY (Thales SA ADR) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, HO.PA returned 24.73%/yr vs 24.67%/yr for THLLY. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности HO.PA и THLLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Thales S.A. (HO.PA) и Thales SA ADR (THLLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HO.PA торгуется в EUR, в то время как THLLY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения THLLY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HO.PA показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у THLLY с доходностью 0.92%.

HO.PA

1 день
2.27%
1 месяц
-1.34%
С начала года
1.45%
6 месяцев
3.75%
1 год
-12.57%
3 года*
22.61%
5 лет*
24.73%
10 лет*
13.72%

THLLY

1 день
1.97%
1 месяц
-1.86%
С начала года
0.92%
6 месяцев
3.26%
1 год
-12.82%
3 года*
22.41%
5 лет*
24.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HO.PA и THLLY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HO.PA
Thales S.A.		1.45%68.36%5.76%14.78%63.17%2.31%-18.62%-7.22%-7.06%
THLLY
Thales SA ADR		0.92%69.31%5.36%14.81%60.64%3.52%-19.64%-81.61%-7.31%

Correlation

The correlation between HO.PA and THLLY is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2018 г.

0.81

The correlation between HO.PA and THLLY has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thales S.A.

Thales SA ADR

Часто сравнивают с HO.PA:
HO.PA с SAABYHO.PA с HXLHO.PA с LMTHO.PA с BRK-BHO.PA с EADSYHO.PA с FTNTHO.PA с HAG.DE
Часто сравнивают с THLLY:
THLLY с SCGLYTHLLY с FINMYTHLLY с RNMBYTHLLY с KTOSTHLLY с RYCEYTHLLY с PRWCXTHLLY с HII

Доходность на риск

HO.PA vs. THLLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HO.PA
Ранг доходности на риск HO.PA: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HO.PA: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HO.PA: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HO.PA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HO.PA: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HO.PA: 1919
Ранг коэф-та Мартина
THLLY
Ранг доходности на риск THLLY: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLLY: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLLY: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLLY: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLLY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLLY: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HO.PA c THLLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thales S.A. (HO.PA) и Thales SA ADR (THLLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HO.PATHLLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
-0.40

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.38
-0.37

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.96

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

-0.64

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

-1.12

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HO.PA vs. THLLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HO.PA на текущий момент составляет -0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THLLY равному -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HO.PA и THLLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HO.PATHLLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

-0.40

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.82

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

-0.23

+0.53

Просадки

Сравнение просадок HO.PA и THLLY

Максимальная просадка HO.PA за все время составила -66.14%, что меньше максимальной просадки THLLY в -90.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HO.PA и THLLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HO.PATHLLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.14%

-90.32%

+24.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.60%

-20.23%

+0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.55%

-20.88%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.97%

-23.23%

+1.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.23%

-52.92%

+38.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.20%

-72.21%

+51.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.14%

11.46%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности HO.PA и THLLY

Thales S.A. (HO.PA) и Thales SA ADR (THLLY) имеют волатильность 8.71% и 8.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HO.PATHLLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.71%

8.70%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.36%

23.88%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.26%

31.94%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.14%

30.10%

-1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.56%

45.38%

-17.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HO.PA и THLLY

Дивидендная доходность HO.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что сопоставимо с доходностью THLLY в 1.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HO.PA
Thales S.A.		1.70%1.65%2.49%2.27%2.23%2.62%0.53%2.36%1.76%1.84%1.53%1.64%
THLLY
Thales SA ADR		1.71%1.58%2.57%2.24%2.24%2.68%0.52%0.63%0.48%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HO.PA и THLLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Thales S.A. и Thales SA ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. HO.PA значения в EUR, THLLY значения в USD

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, HO.PA and THLLY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HO.PA и THLLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор