PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HO.PA с THLLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HO.PA с THLLY

Последнее обновление 2 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Thales S.A. (HO.PA) и Thales SA ADR (THLLY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HO.PA или THLLY.

Корреляция

Корреляция между HO.PA и THLLY составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности HO.PA и THLLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Thales S.A. (HO.PA) и Thales SA ADR (THLLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
149.09%
155.02%
HO.PA
THLLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HO.PA:

1.64

THLLY:

1.78

Коэф-т Сортино

HO.PA:

2.53

THLLY:

2.79

Коэф-т Омега

HO.PA:

1.34

THLLY:

1.39

Коэф-т Кальмара

HO.PA:

2.60

THLLY:

2.79

Коэф-т Мартина

HO.PA:

4.48

THLLY:

5.41

Индекс Язвы

HO.PA:

11.92%

THLLY:

12.48%

Дневная вол-ть

HO.PA:

32.25%

THLLY:

38.11%

Макс. просадка

HO.PA:

-66.14%

THLLY:

-52.86%

Текущая просадка

HO.PA:

-5.70%

THLLY:

-5.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HO.PA:

€50.30B

THLLY:

$56.08B

EPS

HO.PA:

€4.90

THLLY:

$1.11

Коэффициент P/E

HO.PA:

49.98

THLLY:

49.20

Коэффициент PEG

HO.PA:

2.23

THLLY:

2.20

Коэффициент P/S

HO.PA:

2.44

THLLY:

2.73

Коэффициент P/B

HO.PA:

6.69

THLLY:

6.61

Общая выручка (12 мес.)

HO.PA:

€9.49B

THLLY:

$9.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

HO.PA:

€2.51B

THLLY:

$2.51B

EBITDA (12 мес.)

HO.PA:

€1.19B

THLLY:

$1.19B

Доходность по периодам

С начала года, HO.PA показывает доходность 76.63%, что значительно ниже, чем у THLLY с доходностью 94.26%.

HO.PA

С начала года

76.63%

1 месяц

-2.08%

6 месяцев

66.30%

1 год

58.42%

5 лет

30.66%

10 лет

18.13%

THLLY

С начала года

94.26%

1 месяц

2.93%

6 месяцев

73.29%

1 год

67.21%

5 лет

32.67%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HO.PA и THLLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HO.PA
Ранг риск-скорректированной доходности HO.PA, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HO.PA, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HO.PA, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HO.PA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HO.PA, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HO.PA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
THLLY
Ранг риск-скорректированной доходности THLLY, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа THLLY, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLLY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLLY, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLLY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLLY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HO.PA c THLLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thales S.A. (HO.PA) и Thales SA ADR (THLLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HO.PA, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HO.PA: 1.61
THLLY: 1.49
Коэффициент Сортино HO.PA, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HO.PA: 2.55
THLLY: 2.46
Коэффициент Омега HO.PA, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HO.PA: 1.34
THLLY: 1.34
Коэффициент Кальмара HO.PA, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HO.PA: 2.33
THLLY: 2.33
Коэффициент Мартина HO.PA, с текущим значением в 4.46, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
HO.PA: 4.47
THLLY: 4.44

Показатель коэффициента Шарпа HO.PA на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THLLY равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HO.PA и THLLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.61
1.49
HO.PA
THLLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов HO.PA и THLLY

Дивидендная доходность HO.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности THLLY в 1.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HO.PA
Thales S.A.		1.41%2.49%2.27%2.23%2.62%0.53%2.36%1.76%1.84%1.53%1.64%2.64%
THLLY
Thales SA ADR		1.32%2.56%2.24%2.23%2.68%3.01%2.30%1.76%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HO.PA и THLLY

Максимальная просадка HO.PA за все время составила -66.14%, что больше максимальной просадки THLLY в -52.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HO.PA и THLLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-5.70%
-5.32%
HO.PA
THLLY

Волатильность

Сравнение волатильности HO.PA и THLLY

Thales S.A. (HO.PA) имеет более высокую волатильность в 15.00% по сравнению с Thales SA ADR (THLLY) с волатильностью 13.37%. Это указывает на то, что HO.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THLLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.00%
13.37%
HO.PA
THLLY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HO.PA и THLLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Thales S.A. и Thales SA ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B9.00B10.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024April
9.49B
9.49B
(HO.PA) Общая выручка
(THLLY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. HO.PA значения в EUR, THLLY значения в USD