PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HO.PA с SAABY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HO.PA с SAABY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HO.PA (Thales S.A.) and SAABY (Saab AB (publ)) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, HO.PA returned 24.73%/yr vs 52.67%/yr for SAABY. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HO.PA и SAABY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Thales S.A. (HO.PA) и Saab AB (publ) (SAABY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HO.PA торгуется в EUR, в то время как SAABY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SAABY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HO.PA показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у SAABY с доходностью -1.75%.

HO.PA

1 день
2.27%
1 месяц
-1.34%
С начала года
1.45%
6 месяцев
3.75%
1 год
-12.57%
3 года*
22.61%
5 лет*
24.73%
10 лет*
13.72%

SAABY

1 день
2.23%
1 месяц
-8.72%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
11.40%
1 год
9.13%
3 года*
54.05%
5 лет*
52.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HO.PA и SAABY

2026 (YTD)202520242023202220212020
HO.PA
Thales S.A.		1.45%68.36%5.76%14.78%63.17%2.31%10.43%
SAABY
Saab AB (publ)		-1.75%144.63%49.09%42.66%77.64%-44.96%62.97%

Correlation

The correlation between HO.PA and SAABY is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2020 г.

0.27

Over the past year, HO.PA and SAABY have become more correlated (0.61) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thales S.A.

Saab AB (publ)

Часто сравнивают с HO.PA:
HO.PA с THLLYHO.PA с HXLHO.PA с LMTHO.PA с BRK-BHO.PA с EADSYHO.PA с FTNTHO.PA с HAG.DE
Часто сравнивают с SAABY:
SAABY с RHM.DESAABY с KBGGYSAABY с NOVO-B.COSAABY с LDO.MISAABY с RNMBYSAABY с HAG.DESAABY с GD

Доходность на риск

HO.PA vs. SAABY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HO.PA
Ранг доходности на риск HO.PA: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HO.PA: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HO.PA: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HO.PA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HO.PA: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HO.PA: 1919
Ранг коэф-та Мартина
SAABY
Ранг доходности на риск SAABY: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAABY: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAABY: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAABY: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAABY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAABY: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HO.PA c SAABY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thales S.A. (HO.PA) и Saab AB (publ) (SAABY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HO.PASAABYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
0.19

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.38
0.62

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.07

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

0.26

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

0.68

-1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HO.PA vs. SAABY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HO.PA на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа SAABY равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HO.PA и SAABY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HO.PASAABYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

0.19

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

1.13

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.75

-0.45

Просадки

Сравнение просадок HO.PA и SAABY

Максимальная просадка HO.PA за все время составила -66.14%, что больше максимальной просадки SAABY в -51.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HO.PA и SAABY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HO.PASAABYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.14%

-51.44%

-14.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.60%

-35.50%

+15.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.55%

-35.50%

+14.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.97%

-35.50%

+13.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.23%

-28.90%

+14.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.20%

-16.17%

-5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.14%

13.50%

-3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности HO.PA и SAABY

Текущая волатильность для Thales S.A. (HO.PA) составляет 8.71%, в то время как у Saab AB (publ) (SAABY) волатильность равна 15.99%. Это указывает на то, что HO.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAABY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HO.PASAABYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.71%

15.99%

-7.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.36%

31.80%

-8.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.26%

48.65%

-17.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.14%

46.85%

-18.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.56%

57.50%

-29.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HO.PA и SAABY

Дивидендная доходность HO.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности SAABY в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HO.PA
Thales S.A.		1.70%1.65%2.49%2.27%2.23%2.62%0.53%2.36%1.76%1.84%1.53%1.64%
SAABY
Saab AB (publ)		0.42%0.36%0.73%0.84%1.24%2.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HO.PA и SAABY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Thales S.A. и Saab AB (publ). Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. HO.PA значения в EUR, SAABY значения в USD

Часто задаваемые вопросы

HO.PA and SAABY have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HO.PA и SAABY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор