PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HO.PA с EADSY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HO.PA с EADSY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HO.PA (Thales S.A.) and EADSY (Airbus Group NV) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, HO.PA returned 13.72%/yr vs 14.78%/yr for EADSY. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HO.PA и EADSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Thales S.A. (HO.PA) и Airbus Group NV (EADSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HO.PA торгуется в EUR, в то время как EADSY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EADSY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HO.PA показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у EADSY с доходностью -8.91%. За последние 10 лет акции HO.PA уступали акциям EADSY по среднегодовой доходности: 13.72% против 14.78% соответственно.

HO.PA

1 день
2.27%
1 месяц
-1.34%
С начала года
1.45%
6 месяцев
3.75%
1 год
-12.57%
3 года*
22.61%
5 лет*
24.73%
10 лет*
13.72%

EADSY

1 день
4.77%
1 месяц
-0.96%
С начала года
-8.91%
6 месяцев
-8.88%
1 год
5.51%
3 года*
13.82%
5 лет*
11.72%
10 лет*
14.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HO.PA и EADSY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HO.PA
Thales S.A.		1.45%68.36%5.76%14.78%63.17%2.31%-18.62%-7.22%15.39%-0.71%
EADSY
Airbus Group NV		-8.91%30.85%12.06%27.88%0.18%25.54%-29.47%59.72%1.69%37.05%

Correlation

The correlation between HO.PA and EADSY is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2007 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Thales S.A.

Airbus Group NV

Часто сравнивают с HO.PA:
HO.PA с THLLYHO.PA с SAABYHO.PA с HXLHO.PA с LMTHO.PA с BRK-BHO.PA с FTNTHO.PA с HAG.DE
Часто сравнивают с EADSY:
EADSY с BAEADSY с AIR.PAEADSY с AIR.DEEADSY с KTOSEADSY с VOOEADSY с FINMYEADSY с SPY

Доходность на риск

HO.PA vs. EADSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HO.PA
Ранг доходности на риск HO.PA: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HO.PA: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HO.PA: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HO.PA: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HO.PA: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HO.PA: 1919
Ранг коэф-та Мартина
EADSY
Ранг доходности на риск EADSY: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EADSY: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EADSY: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EADSY: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EADSY: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EADSY: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HO.PA c EADSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thales S.A. (HO.PA) и Airbus Group NV (EADSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HO.PAEADSYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.40
0.19

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.38
0.48

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.06

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.64

0.20

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

0.45

-1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HO.PA vs. EADSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HO.PA на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа EADSY равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HO.PA и EADSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HO.PAEADSYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

0.19

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.41

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.42

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.13

+0.17

Просадки

Сравнение просадок HO.PA и EADSY

Максимальная просадка HO.PA за все время составила -66.14%, что меньше максимальной просадки EADSY в -79.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HO.PA и EADSY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HO.PAEADSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.14%

-79.71%

+13.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.60%

-28.35%

+8.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.55%

-28.35%

+7.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.97%

-28.35%

+6.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.77%

-63.90%

+10.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.23%

-18.39%

+4.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.20%

-36.40%

+15.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.14%

12.43%

-2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности HO.PA и EADSY

Текущая волатильность для Thales S.A. (HO.PA) составляет 8.71%, в то время как у Airbus Group NV (EADSY) волатильность равна 12.44%. Это указывает на то, что HO.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EADSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HO.PAEADSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.71%

12.44%

-3.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.36%

24.97%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.26%

29.64%

+1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.14%

28.53%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.56%

35.17%

-7.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HO.PA и EADSY

Дивидендная доходность HO.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности EADSY в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EADSY
Airbus Group NV		1.83%1.39%1.90%1.24%1.39%0.00%1.84%0.95%1.45%2.66%4.45%2.08%
HO.PA
Thales S.A.		1.70%1.65%2.49%2.27%2.23%2.62%0.53%2.36%1.76%1.84%1.53%1.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HO.PA и EADSY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Thales S.A. и Airbus Group NV. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. HO.PA значения в EUR, EADSY значения в USD

Часто задаваемые вопросы

HO.PA and EADSY have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HO.PA и EADSY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор