Сравнение HO.PA с EADSY
HO.PA (Thales S.A.) and EADSY (Airbus SE) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, HO.PA returned 13.28%/yr vs 16.12%/yr for EADSY. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HO.PA и EADSY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HO.PA торгуется в EUR, в то время как EADSY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EADSY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HO.PA показывает доходность -1.59%, что значительно ниже, чем у EADSY с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции HO.PA уступали акциям EADSY по среднегодовой доходности: 13.28% против 16.12% соответственно.
HO.PA
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -3.42%
- 6 месяцев
- -13.55%
- С начала года
- -1.59%
- 1 год
- -8.71%
- 3 года*
- 19.40%
- 5 лет*
- 23.09%
- 10 лет*
- 13.28%
EADSY
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 4.29%
- 6 месяцев
- -9.24%
- С начала года
- 0.18%
- 1 год
- 6.36%
- 3 года*
- 15.27%
- 5 лет*
- 14.03%
- 10 лет*
- 16.12%
Сравнение доходности по годам HO.PA и EADSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HO.PA Thales S.A. | -1.59% | 68.36% | 5.76% | 14.78% | 63.17% | 2.31% | -18.62% | -7.22% | 15.39% | -0.71% |
EADSY Airbus SE | 0.18% | 30.85% | 12.06% | 27.88% | 0.18% | 25.54% | -29.47% | 59.72% | 1.69% | 37.05% |
Correlation
The correlation between HO.PA and EADSY is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2007 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HO.PA vs. EADSY — Ранг доходности на риск
HO.PA
EADSY
Сравнение HO.PA c EADSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Thales S.A. (HO.PA) и Airbus SE (EADSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HO.PA | EADSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.06 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 0.23 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 0.49 | -1.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HO.PA и EADSY
Максимальная просадка HO.PA за все время составила -53.77%, что меньше максимальной просадки EADSY в -79.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HO.PA и EADSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HO.PA | EADSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.77% | -79.71% | +25.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.60% | -28.35% | +8.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.55% | -28.35% | +7.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.97% | -28.35% | +6.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.77% | -63.90% | +10.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.80% | -10.24% | -6.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.90% | -36.50% | +20.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.63% | 13.08% | -2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности HO.PA и EADSY
Thales S.A. (HO.PA) имеет более высокую волатильность в 8.79% по сравнению с Airbus SE (EADSY) с волатильностью 7.84%. Это указывает на то, что HO.PA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EADSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HO.PA | EADSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.79% | 7.84% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.66% | 25.00% | -2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.01% | 29.77% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.43% | 28.62% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.57% | 35.06% | -7.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HO.PA и EADSY
Дивидендная доходность HO.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности EADSY в 1.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EADSY Airbus SE | 1.69% | 1.39% | 1.90% | 1.24% | 1.39% | 0.00% | 1.84% | 0.95% | 1.45% | 2.66% | 4.45% | 2.08% |
HO.PA Thales S.A. | 1.75% | 1.65% | 2.49% | 2.27% | 2.23% | 2.62% | 0.53% | 2.36% | 1.76% | 1.84% | 1.53% | 1.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HO.PA и EADSY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Thales S.A. и Airbus SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HO.PA and EADSY have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HO.PA и EADSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор