PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WM с ARQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WM с ARQQ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

WM (Waste Management, Inc.) and ARQQ (Arqit Quantum Inc.) are both stocks. WM operates in Waste Management (Industrials), while ARQQ operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, WM returned 12.33%/yr vs -28.53%/yr for ARQQ. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WM и ARQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Waste Management, Inc. (WM) и Arqit Quantum Inc. (ARQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WM показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у ARQQ с доходностью -37.84%.

WM

1 день
0.30%
1 месяц
1.83%
С начала года
0.71%
6 месяцев
2.63%
1 год
-5.98%
3 года*
12.33%
5 лет*
11.14%
10 лет*
15.36%

ARQQ

1 день
-0.66%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-37.84%
6 месяцев
-52.03%
1 год
-49.10%
3 года*
-28.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WM и ARQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
WM
Waste Management, Inc.		0.71%10.50%14.28%16.20%-4.49%7.79%
ARQQ
Arqit Quantum Inc.		-37.84%-43.67%227.76%-86.87%-84.93%158.92%

Correlation

The correlation between WM and ARQQ is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2021 г.

0.01

The correlation between WM and ARQQ shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WM:

$88.75B

ARQQ:

$225.50M

EPS

WM:

$6.91

ARQQ:

-$4.72

Коэффициент P/S

WM:

3.49

ARQQ:

151.77

Коэффициент P/B

WM:

8.86

ARQQ:

7.91

Общая выручка (12 мес.)

WM:

$25.41B

ARQQ:

$1.43M

Валовая прибыль (12 мес.)

WM:

$5.61B

ARQQ:

-$307.00K

EBITDA (12 мес.)

WM:

$6.96B

ARQQ:

-$68.30M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Waste Management, Inc.

Arqit Quantum Inc.

Часто сравнивают с WM:
WM с RSGWM с WCNWM с KOWM с SCHDWM с GFLWM с CLHWM с UNP
Часто сравнивают с ARQQ:
ARQQ с IONQARQQ с LAESARQQ с RGTIARQQ с QUBTARQQ с QMCOARQQ с CLSARQQ с SPY

Доходность на риск

WM vs. ARQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WM
Ранг доходности на риск WM: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WM: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WM: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WM: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WM: 2828
Ранг коэф-та Мартина
ARQQ
Ранг доходности на риск ARQQ: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARQQ: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARQQ: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARQQ: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARQQ: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARQQ: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WM c ARQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Waste Management, Inc. (WM) и Arqit Quantum Inc. (ARQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WMARQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
-0.47

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.32
-0.20

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.98

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

-0.62

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.79

-0.91

+0.12

WM vs. ARQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WM на текущий момент составляет -0.32, что выше коэффициента Шарпа ARQQ равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WM и ARQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WM и ARQQ

Максимальная просадка WM за все время составила -77.85%, что меньше максимальной просадки ARQQ в -99.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WM и ARQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WMARQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.85%

-99.60%

+21.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.70%

-79.78%

+63.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.14%

-89.76%

+71.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.14%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.24%

-98.57%

+88.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.69%

-88.78%

+71.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.58%

53.78%

-46.20%

Волатильность

Сравнение волатильности WM и ARQQ

Текущая волатильность для Waste Management, Inc. (WM) составляет 6.13%, в то время как у Arqit Quantum Inc. (ARQQ) волатильность равна 35.65%. Это указывает на то, что WM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WMARQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.13%

35.65%

-29.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

64.49%

-50.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.03%

104.65%

-85.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.62%

134.12%

-115.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.54%

134.12%

-114.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WM и ARQQ

Дивидендная доходность WM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как ARQQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ARQQ
Arqit Quantum Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WM
Waste Management, Inc.		1.61%1.50%1.49%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WM и ARQQ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Waste Management, Inc. и Arqit Quantum Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
6.23B
623.00K
(WM) Общая выручка
(ARQQ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

WM and ARQQ have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARQQ has higher volatility (35.65%) compared to WM (6.13%). In terms of maximum drawdown, WM dropped -77.85% vs ARQQ's -99.60%.

WM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WM и ARQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор