PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WLY с GHC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности WLY и GHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Wiley & Sons (WLY) и Graham Holdings Company (GHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WLY показывает доходность 45.25%, что значительно выше, чем у GHC с доходностью 1.92%.


WLY

1 день
2.61%
1 месяц
7.88%
С начала года
45.25%
6 месяцев
30.00%
1 год
19.30%
3 года*
9.00%
5 лет*
10 лет*

GHC

1 день
1.41%
1 месяц
-1.02%
С начала года
1.92%
6 месяцев
2.87%
1 год
17.48%
3 года*
26.88%
5 лет*
11.87%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WLY и GHC


2026 (YTD)2025202420232022
WLY
John Wiley & Sons
45.25%-27.22%42.19%-17.53%-24.67%
GHC
Graham Holdings Company
1.92%26.98%26.32%16.56%-1.71%

Correlation

The correlation between WLY and GHC is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2022 г.

0.43

The correlation between WLY and GHC shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WLY:

$2.32B

GHC:

$7.39M

EPS

WLY:

$2.89

GHC:

$90.63

Коэффициент P/E

WLY:

15.24

GHC:

12.31

Коэффициент PEG

WLY:

0.20

GHC:

0.14

Коэффициент P/S

WLY:

1.41

GHC:

0.98

Коэффициент P/B

WLY:

0.91

GHC:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

WLY:

$1.67B

GHC:

$3.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

WLY:

$1.17B

GHC:

$1.10B

EBITDA (12 мес.)

WLY:

$338.68M

GHC:

$722.08M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


John Wiley & Sons

Graham Holdings Company

Доходность на риск

WLY vs. GHC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WLY
Ранг доходности на риск WLY: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLY: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLY: 5353
Ранг коэф-та Мартина

GHC
Ранг доходности на риск GHC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHC: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHC: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WLY c GHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Wiley & Sons (WLY) и Graham Holdings Company (GHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WLYGHCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.14

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

0.89

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.06

2.34

-1.28

WLY vs. GHC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WLY на текущий момент составляет 0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GHC равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLY и GHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WLYGHCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

0.66

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.27

-0.32

Просадки

Сравнение просадок WLY и GHC

Максимальная просадка WLY за все время составила -43.95%, что меньше максимальной просадки GHC в -67.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLY и GHC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WLYGHCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.95%

-67.54%

+23.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.42%

-19.78%

-14.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.27%

-19.78%

-23.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.34%

-6.21%

-6.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.84%

-19.31%

-3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.26%

7.49%

+10.77%

Волатильность

Сравнение волатильности WLY и GHC

John Wiley & Sons (WLY) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с Graham Holdings Company (GHC) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что WLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WLYGHCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

5.79%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.82%

16.04%

+10.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.32%

26.53%

+8.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.55%

26.03%

+8.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.55%

28.27%

+6.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WLY и GHC

Дивидендная доходность WLY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности GHC в 0.66%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GHC
Graham Holdings Company
0.66%0.66%0.79%0.95%1.05%0.96%1.09%0.87%0.83%0.91%0.95%89.61%
WLY
John Wiley & Sons
3.22%4.63%3.22%4.40%3.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WLY и GHC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели John Wiley & Sons и Graham Holdings Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
410.04M
0
(WLY) Общая выручка
(GHC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


WLY and GHC have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WLY has higher volatility (8.55%) compared to GHC (5.79%). In terms of maximum drawdown, WLY dropped -43.95% vs GHC's -67.54%.

GHC currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WLY и GHC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор