Сравнение WLY с GHC
WLY (John Wiley & Sons) and GHC (Graham Holdings Company) are both stocks. WLY operates in Publishing (Communication Services), while GHC operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 3 years, WLY returned 9.00%/yr vs 26.88%/yr for GHC. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WLY и GHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WLY показывает доходность 45.25%, что значительно выше, чем у GHC с доходностью 1.92%.
WLY
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- 7.88%
- С начала года
- 45.25%
- 6 месяцев
- 30.00%
- 1 год
- 19.30%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GHC
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 17.48%
- 3 года*
- 26.88%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- 9.26%
Сравнение доходности по годам WLY и GHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WLY John Wiley & Sons | 45.25% | -27.22% | 42.19% | -17.53% | -24.67% |
GHC Graham Holdings Company | 1.92% | 26.98% | 26.32% | 16.56% | -1.71% |
Correlation
The correlation between WLY and GHC is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2022 г. | 0.43 |
The correlation between WLY and GHC shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WLY:
$2.32B
GHC:
$7.39M
WLY:
$2.89
GHC:
$90.63
WLY:
15.24
GHC:
12.31
WLY:
0.20
GHC:
0.14
WLY:
1.41
GHC:
0.98
WLY:
0.91
GHC:
0.00
WLY:
$1.67B
GHC:
$3.75B
WLY:
$1.17B
GHC:
$1.10B
WLY:
$338.68M
GHC:
$722.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WLY vs. GHC — Ранг доходности на риск
WLY
GHC
Сравнение WLY c GHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Wiley & Sons (WLY) и Graham Holdings Company (GHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WLY | GHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.14 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 0.89 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.06 | 2.34 | -1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WLY | GHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.66 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | 0.27 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок WLY и GHC
Максимальная просадка WLY за все время составила -43.95%, что меньше максимальной просадки GHC в -67.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLY и GHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WLY | GHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.95% | -67.54% | +23.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.42% | -19.78% | -14.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.27% | -19.78% | -23.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.34% | -6.21% | -6.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.84% | -19.31% | -3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.26% | 7.49% | +10.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности WLY и GHC
John Wiley & Sons (WLY) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с Graham Holdings Company (GHC) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что WLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WLY | GHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.55% | 5.79% | +2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.82% | 16.04% | +10.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.32% | 26.53% | +8.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.55% | 26.03% | +8.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.55% | 28.27% | +6.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLY и GHC
Дивидендная доходность WLY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности GHC в 0.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHC Graham Holdings Company | 0.66% | 0.66% | 0.79% | 0.95% | 1.05% | 0.96% | 1.09% | 0.87% | 0.83% | 0.91% | 0.95% | 89.61% |
WLY John Wiley & Sons | 3.22% | 4.63% | 3.22% | 4.40% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WLY и GHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели John Wiley & Sons и Graham Holdings Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WLY and GHC have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WLY has higher volatility (8.55%) compared to GHC (5.79%). In terms of maximum drawdown, WLY dropped -43.95% vs GHC's -67.54%.
GHC currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WLY и GHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор