PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WLY с NWSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WLY с NWSA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WLY (John Wiley & Sons) and NWSA (News Corporation) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — WLY in Publishing, NWSA in Broadcasting. Over the past 3 years, WLY returned 9.00%/yr vs 13.84%/yr for NWSA. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WLY и NWSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Wiley & Sons (WLY) и News Corporation (NWSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WLY показывает доходность 45.25%, что значительно выше, чем у NWSA с доходностью 3.19%.

WLY

1 день
2.61%
1 месяц
7.88%
С начала года
45.25%
6 месяцев
30.00%
1 год
19.30%
3 года*
9.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

NWSA

1 день
3.03%
1 месяц
5.50%
С начала года
3.19%
6 месяцев
5.16%
1 год
-2.89%
3 года*
13.84%
5 лет*
1.38%
10 лет*
9.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WLY и NWSA

2026 (YTD)2025202420232022
WLY
John Wiley & Sons		45.25%-27.22%42.19%-17.53%-24.67%
NWSA
News Corporation		3.19%-4.48%13.03%36.41%-16.53%

Correlation

The correlation between WLY and NWSA is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2022 г.

0.44

The correlation between WLY and NWSA shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WLY:

$2.32B

NWSA:

$15.07B

EPS

WLY:

$2.89

NWSA:

$2.97

Коэффициент P/E

WLY:

15.24

NWSA:

9.04

Коэффициент PEG

WLY:

0.20

NWSA:

0.08

Коэффициент P/S

WLY:

1.41

NWSA:

1.69

Коэффициент P/B

WLY:

0.91

NWSA:

1.76

Общая выручка (12 мес.)

WLY:

$1.67B

NWSA:

$9.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

WLY:

$1.17B

NWSA:

$3.15B

EBITDA (12 мес.)

WLY:

$338.68M

NWSA:

$951.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Wiley & Sons

News Corporation

Часто сравнивают с WLY:
WLY с LAURWLY с PSOWLY с LRNWLY с SCHLWLY с GHC
Часто сравнивают с NWSA:
NWSA с NWSNWSA с IACNWSA с NYTNWSA с SPYNWSA с COSTNWSA с DGNWSA с NXST

Доходность на риск

WLY vs. NWSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WLY
Ранг доходности на риск WLY: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLY: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLY: 5353
Ранг коэф-та Мартина
NWSA
Ранг доходности на риск NWSA: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NWSA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NWSA: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NWSA: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NWSA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NWSA: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WLY c NWSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Wiley & Sons (WLY) и News Corporation (NWSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WLYNWSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
-0.12

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
0.00

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.00

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

-0.10

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.06

-0.20

+1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WLY vs. NWSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WLY на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа NWSA равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLY и NWSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WLYNWSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

-0.12

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.05

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.18

-0.23

Просадки

Сравнение просадок WLY и NWSA

Максимальная просадка WLY за все время составила -43.95%, что меньше максимальной просадки NWSA в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLY и NWSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WLYNWSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.95%

-51.91%

+7.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.42%

-27.81%

-6.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.27%

-27.81%

-15.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.34%

-13.14%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.84%

-18.29%

-4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.26%

14.58%

+3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности WLY и NWSA

John Wiley & Sons (WLY) имеет более высокую волатильность в 8.55% по сравнению с News Corporation (NWSA) с волатильностью 8.05%. Это указывает на то, что WLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WLYNWSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

8.05%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.82%

17.91%

+8.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.32%

24.27%

+11.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.55%

27.21%

+7.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.55%

29.41%

+5.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WLY и NWSA

Дивидендная доходность WLY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности NWSA в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NWSA
News Corporation		0.75%0.77%0.73%0.81%1.10%0.90%1.11%1.41%1.76%1.23%1.75%0.75%
WLY
John Wiley & Sons		3.22%4.63%3.22%4.40%3.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WLY и NWSA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели John Wiley & Sons и News Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
410.04M
2.19B
(WLY) Общая выручка
(NWSA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

WLY and NWSA have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WLY has higher volatility (8.55%) compared to NWSA (8.05%). In terms of maximum drawdown, WLY dropped -43.95% vs NWSA's -51.91%.

WLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WLY и NWSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор