Сравнение WLY с NWSA
WLY (John Wiley & Sons) and NWSA (News Corporation) are both stocks. Both are in the Communication Services sector — WLY in Publishing, NWSA in Broadcasting. Over the past 3 years, WLY returned 17.09%/yr vs 11.25%/yr for NWSA. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WLY и NWSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WLY показывает доходность 45.91%, что значительно выше, чем у NWSA с доходностью -3.00%.
WLY
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 4.58%
- С начала года
- 45.91%
- 6 месяцев
- 44.39%
- 1 год
- 6.70%
- 3 года*
- 17.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NWSA
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- -3.00%
- 6 месяцев
- -4.18%
- 1 год
- -13.09%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 9.81%
Сравнение доходности по годам WLY и NWSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WLY John Wiley & Sons | 45.91% | -27.22% | 42.19% | -17.53% | -22.85% |
NWSA News Corporation | -3.00% | -4.48% | 13.03% | 36.41% | -17.36% |
Correlation
The correlation between WLY and NWSA is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2022 г. | 0.44 |
The correlation between WLY and NWSA shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WLY:
$2.36B
NWSA:
$14.17B
WLY:
$4.15
NWSA:
$2.97
WLY:
10.66
NWSA:
8.50
WLY:
0.09
NWSA:
0.08
WLY:
1.41
NWSA:
1.59
WLY:
0.91
NWSA:
1.65
WLY:
$1.68B
NWSA:
$9.03B
WLY:
$1.25B
NWSA:
$3.15B
WLY:
$258.93M
NWSA:
$951.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WLY vs. NWSA — Ранг доходности на риск
WLY
NWSA
Сравнение WLY c NWSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Wiley & Sons (WLY) и News Corporation (NWSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WLY | NWSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.93 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | -0.47 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.37 | -0.87 | +1.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WLY и NWSA
Максимальная просадка WLY за все время составила -43.95%, что меньше максимальной просадки NWSA в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLY и NWSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WLY | NWSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.95% | -51.91% | +7.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.42% | -27.81% | -6.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.27% | -27.81% | -15.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.94% | -18.35% | +6.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.68% | -18.27% | -4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.26% | 15.03% | +3.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности WLY и NWSA
John Wiley & Sons (WLY) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с News Corporation (NWSA) с волатильностью 7.99%. Это указывает на то, что WLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WLY | NWSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.28% | 7.99% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.27% | 18.66% | +5.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.97% | 24.56% | +9.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.51% | 27.25% | +7.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.51% | 29.37% | +5.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLY и NWSA
Дивидендная доходность WLY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности NWSA в 0.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NWSA News Corporation | 0.79% | 0.77% | 0.73% | 0.81% | 1.10% | 0.90% | 1.11% | 1.41% | 1.76% | 1.23% | 1.75% | 0.75% |
WLY John Wiley & Sons | 3.21% | 4.63% | 3.22% | 4.40% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WLY и NWSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели John Wiley & Sons и News Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WLY and NWSA have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WLY has higher volatility (9.28%) compared to NWSA (7.99%). In terms of maximum drawdown, WLY dropped -43.95% vs NWSA's -51.91%.
WLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WLY и NWSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор