Сравнение WLY с SCHL
WLY (John Wiley & Sons) and SCHL (Scholastic Corporation) are both stocks. Both operate in the Publishing industry within the Communication Services sector. Over the past 3 years, WLY returned 17.09%/yr vs 7.79%/yr for SCHL. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WLY и SCHL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WLY показывает доходность 45.91%, а SCHL немного выше – 46.30%.
WLY
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 4.58%
- С начала года
- 45.91%
- 6 месяцев
- 44.39%
- 1 год
- 6.70%
- 3 года*
- 17.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHL
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 5.35%
- С начала года
- 46.30%
- 6 месяцев
- 49.22%
- 1 год
- 101.14%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 3.23%
Сравнение доходности по годам WLY и SCHL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WLY John Wiley & Sons | 45.91% | -27.22% | 42.19% | -17.53% | -22.85% |
SCHL Scholastic Corporation | 46.30% | 43.96% | -42.00% | -2.52% | -0.69% |
Correlation
The correlation between WLY and SCHL is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2022 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
WLY:
$4.15
SCHL:
$3.69
WLY:
10.66
SCHL:
11.62
WLY:
0.09
SCHL:
0.16
WLY:
1.41
SCHL:
0.57
WLY:
$1.68B
SCHL:
$1.29B
WLY:
$1.25B
SCHL:
$678.60M
WLY:
$258.93M
SCHL:
$82.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WLY vs. SCHL — Ранг доходности на риск
WLY
SCHL
Сравнение WLY c SCHL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Wiley & Sons (WLY) и Scholastic Corporation (SCHL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WLY | SCHL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.45 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 8.46 | -8.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.37 | 27.04 | -26.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WLY и SCHL
Максимальная просадка WLY за все время составила -43.95%, что меньше максимальной просадки SCHL в -83.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLY и SCHL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WLY | SCHL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.95% | -83.12% | +39.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.42% | -12.02% | -22.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.27% | -63.84% | +20.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -64.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.94% | -2.54% | -9.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.68% | -30.87% | +8.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.26% | 3.77% | +14.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности WLY и SCHL
John Wiley & Sons (WLY) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с Scholastic Corporation (SCHL) с волатильностью 8.71%. Это указывает на то, что WLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WLY | SCHL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.28% | 8.71% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.27% | 23.92% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.97% | 42.69% | -8.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.51% | 41.44% | -6.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.51% | 37.35% | -2.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLY и SCHL
Дивидендная доходность WLY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности SCHL в 1.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHL Scholastic Corporation | 1.87% | 2.70% | 3.75% | 2.12% | 1.77% | 1.50% | 2.40% | 1.56% | 1.49% | 1.50% | 1.26% | 1.56% |
WLY John Wiley & Sons | 3.21% | 4.63% | 3.22% | 4.40% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WLY и SCHL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели John Wiley & Sons и Scholastic Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WLY and SCHL have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WLY has higher volatility (9.28%) compared to SCHL (8.71%). In terms of maximum drawdown, WLY dropped -43.95% vs SCHL's -83.12%.
SCHL currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WLY и SCHL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор