PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WLGAX с NLCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WLGAX с NLCAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) и Voya Large-Cap Growth Fund (NLCAX).

WLGAX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г.. NLCAX управляется Voya. Фонд был запущен 21 июл. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности WLGAX и NLCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) и Voya Large-Cap Growth Fund (NLCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WLGAX и NLCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WLGAX
Delaware Ivy Large Cap Growth Fund		-12.64%8.89%25.97%37.78%-27.04%29.95%30.75%36.52%2.37%29.02%
NLCAX
Voya Large-Cap Growth Fund		-10.68%14.63%34.62%37.74%-31.26%18.63%30.75%32.35%-1.91%29.29%

Доходность по периодам

С начала года, WLGAX показывает доходность -12.64%, что значительно ниже, чем у NLCAX с доходностью -10.68%. За последние 10 лет акции WLGAX превзошли акции NLCAX по среднегодовой доходности: 14.39% против 13.44% соответственно.

WLGAX

1 день
3.14%
1 месяц
-5.65%
С начала года
-12.64%
6 месяцев
-12.42%
1 год
1.55%
3 года*
13.52%
5 лет*
8.72%
10 лет*
14.39%

NLCAX

1 день
3.88%
1 месяц
-6.16%
С начала года
-10.68%
6 месяцев
-10.55%
1 год
13.98%
3 года*
19.34%
5 лет*
8.91%
10 лет*
13.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Ivy Large Cap Growth Fund

Voya Large-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с WLGAX:
WLGAX с DDVIXWLGAX с OILGXWLGAX с VIGAXWLGAX с DDFLXWLGAX с FSELXWLGAX с VONGWLGAX с FSPGX
Часто сравнивают с NLCAX:
NLCAX с SCHGNLCAX с VOONLCAX с SPYNLCAX с GXXIXNLCAX с IFTIXNLCAX с MRFOXNLCAX с BLUEX

Сравнение комиссий WLGAX и NLCAX

WLGAX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии NLCAX в 0.97%.

NLCAX
Voya Large-Cap Growth Fund
WLGAX
Delaware Ivy Large Cap Growth Fund

Доходность на риск

WLGAX vs. NLCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WLGAX
Ранг доходности на риск WLGAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLGAX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLGAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLGAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLGAX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLGAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
NLCAX
Ранг доходности на риск NLCAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLCAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLCAX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLCAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLCAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLCAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WLGAX c NLCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) и Voya Large-Cap Growth Fund (NLCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WLGAXNLCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.11

0.72

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

1.21

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.16

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.13

0.49

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.43

1.50

-1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WLGAX vs. NLCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WLGAX на текущий момент составляет 0.11, что ниже коэффициента Шарпа NLCAX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLGAX и NLCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WLGAXNLCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

0.72

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.41

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.64

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.41

+0.03

Корреляция

Корреляция между WLGAX и NLCAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WLGAX и NLCAX

Дивидендная доходность WLGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.63%, что меньше доходности NLCAX в 18.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WLGAX
Delaware Ivy Large Cap Growth Fund		9.63%8.41%3.31%3.07%12.91%9.68%6.56%12.84%14.16%4.45%5.19%6.43%
NLCAX
Voya Large-Cap Growth Fund		18.10%16.16%4.69%0.00%24.97%18.15%13.40%4.61%7.42%5.86%5.52%7.37%

Просадки

Сравнение просадок WLGAX и NLCAX

Максимальная просадка WLGAX за все время составила -49.78%, что меньше максимальной просадки NLCAX в -76.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLGAX и NLCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

WLGAXNLCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.78%

-76.45%

+26.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.12%

-17.52%

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.00%

-35.36%

-1.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.00%

-35.36%

-1.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.27%

-14.32%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.18%

-31.43%

+18.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.44%

5.82%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности WLGAX и NLCAX

Текущая волатильность для Delaware Ivy Large Cap Growth Fund (WLGAX) составляет 6.01%, в то время как у Voya Large-Cap Growth Fund (NLCAX) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что WLGAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WLGAXNLCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

7.12%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.37%

12.79%

-1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.48%

22.98%

-3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.62%

22.16%

-1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.65%

21.21%

-0.56%