PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WLFC с UI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WLFC с UI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

WLFC (Willis Lease Finance Corporation) and UI (Ubiquiti Inc.) are both stocks. WLFC operates in Rental & Leasing Services (Industrials), while UI operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 10 years, WLFC returned 22.76%/yr vs 31.52%/yr for UI. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WLFC и UI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Willis Lease Finance Corporation (WLFC) и Ubiquiti Inc. (UI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WLFC показывает доходность 37.38%, что значительно выше, чем у UI с доходностью 3.76%. За последние 10 лет акции WLFC уступали акциям UI по среднегодовой доходности: 22.76% против 31.52% соответственно.

WLFC

1 день
0.91%
1 месяц
-16.50%
С начала года
37.38%
6 месяцев
46.82%
1 год
28.68%
3 года*
66.89%
5 лет*
33.36%
10 лет*
22.76%

UI

1 день
0.96%
1 месяц
-31.90%
С начала года
3.76%
6 месяцев
-1.29%
1 год
40.95%
3 года*
51.97%
5 лет*
13.77%
10 лет*
31.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WLFC и UI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WLFC
Willis Lease Finance Corporation		37.38%-34.14%332.92%-17.17%56.73%23.60%-48.29%70.26%38.57%-2.38%
UI
Ubiquiti Inc.		3.76%67.72%141.15%-48.23%-9.99%10.83%48.49%91.65%40.69%22.87%

Correlation

The correlation between WLFC and UI is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2011 г.

0.21

The correlation between WLFC and UI shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WLFC:

$1.35B

UI:

$34.69B

EPS

WLFC:

$17.02

UI:

$15.56

Коэффициент P/E

WLFC:

10.91

UI:

36.82

Коэффициент PEG

WLFC:

0.00

UI:

2.39

Коэффициент P/S

WLFC:

1.74

UI:

11.20

Коэффициент P/B

WLFC:

1.94

UI:

28.86

Общая выручка (12 мес.)

WLFC:

$757.62M

UI:

$3.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

WLFC:

$405.87M

UI:

$1.42B

EBITDA (12 мес.)

WLFC:

$416.98M

UI:

$1.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Willis Lease Finance Corporation

Ubiquiti Inc.

Часто сравнивают с WLFC:
WLFC с FTAIWLFC с AERWLFC с ABTCWLFC с SPYWLFC с GILDWLFC с ALWLFC с ACGL
Часто сравнивают с UI:
UI с QQQUI с DXPEUI с MSFTUI с ANETUI с MPWRUI с VOOUI с SPY

Доходность на риск

WLFC vs. UI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WLFC
Ранг доходности на риск WLFC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLFC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLFC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLFC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLFC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLFC: 6060
Ранг коэф-та Мартина
UI
Ранг доходности на риск UI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UI: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UI: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WLFC c UI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Willis Lease Finance Corporation (WLFC) и Ubiquiti Inc. (UI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WLFCUIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.62
0.66

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
1.31

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.18

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

0.86

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.84

2.13

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WLFC vs. UI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WLFC на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UI равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLFC и UI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WLFCUIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.66

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.28

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.66

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.54

-0.34

Просадки

Сравнение просадок WLFC и UI

Максимальная просадка WLFC за все время составила -88.12%, что больше максимальной просадки UI в -77.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLFC и UI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WLFCUIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.12%

-77.49%

-10.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.84%

-47.62%

+15.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.88%

-47.62%

-2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.88%

-69.44%

+19.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.76%

-72.21%

-7.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.15%

-47.12%

+24.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.36%

-26.53%

-15.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.64%

19.31%

-3.67%

Волатильность

Сравнение волатильности WLFC и UI

Текущая волатильность для Willis Lease Finance Corporation (WLFC) составляет 15.04%, в то время как у Ubiquiti Inc. (UI) волатильность равна 18.36%. Это указывает на то, что WLFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WLFCUIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.04%

18.36%

-3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.70%

39.92%

-3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.65%

62.06%

-15.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.75%

48.63%

-5.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.94%

47.98%

+2.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WLFC и UI

Дивидендная доходность WLFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности UI в 0.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
UI
Ubiquiti Inc.		0.56%0.51%0.72%1.72%0.88%0.65%0.50%0.58%0.50%
WLFC
Willis Lease Finance Corporation		0.78%0.85%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WLFC и UI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Willis Lease Finance Corporation и Ubiquiti Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
194.35M
788.20M
(WLFC) Общая выручка
(UI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WLFC и UI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Willis Lease Finance Corporation и Ubiquiti Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
47.0%
Активы портфеля
WLFC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willis Lease Finance Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 194.35M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

UI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о валовой прибыли в 370.71M при выручке в 788.20M, что соответствует валовой рентабельности в 47.0%.

WLFC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willis Lease Finance Corporation сообщила об операционной прибыли в 33.79M при выручке в 194.35M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.

UI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила об операционной прибыли в 290.82M при выручке в 788.20M, что соответствует операционной рентабельности 36.9%.

WLFC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willis Lease Finance Corporation сообщила о чистой прибыли в 23.66M при выручке в 194.35M, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.

UI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ubiquiti Inc. сообщила о чистой прибыли в 233.91M при выручке в 788.20M, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.

Часто задаваемые вопросы

WLFC and UI have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UI has higher volatility (18.36%) compared to WLFC (15.04%). In terms of maximum drawdown, WLFC dropped -88.12% vs UI's -77.49%.

UI currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WLFC и UI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор