PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WLDR с VT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WLDR с VT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).

WLDR и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WLDR - это пассивный фонд от Regents Park Funds, который отслеживает доходность Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WLDR и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WLDR и VT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		4.74%31.24%22.74%18.93%-10.44%26.77%-1.93%21.54%-20.28%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		-1.71%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-13.95%

Доходность по периодам

С начала года, WLDR показывает доходность 4.74%, что значительно выше, чем у VT с доходностью -1.71%.

WLDR

1 день
3.02%
1 месяц
-5.50%
С начала года
4.74%
6 месяцев
8.72%
1 год
40.45%
3 года*
24.21%
5 лет*
15.07%
10 лет*
—

VT

1 день
3.08%
1 месяц
-6.22%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
1.42%
1 год
21.53%
3 года*
16.86%
5 лет*
9.22%
10 лет*
11.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Affinity World Leaders Equity ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с WLDR:
WLDR с WDIVWLDR с KOKUWLDR с VTVWLDR с URTHWLDR с FFLCWLDR с GCOWWLDR с TMFG
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с ACWIVT с SPYVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Сравнение комиссий WLDR и VT

WLDR берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF
VT
Vanguard Total World Stock ETF

Доходность на риск

WLDR vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WLDR
Ранг доходности на риск WLDR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WLDR c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WLDRVTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.15

1.25

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.81

1.84

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.27

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.04

1.83

+1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.50

8.51

+6.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WLDR vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WLDR на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа VT равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLDR и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WLDRVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.25

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.58

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.40

+0.07

Корреляция

Корреляция между WLDR и VT составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WLDR и VT

Дивидендная доходность WLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.72%, что больше доходности VT в 1.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		8.72%9.01%13.99%2.28%2.10%7.55%1.80%2.48%2.82%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.82%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок WLDR и VT

Максимальная просадка WLDR за все время составила -44.69%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLDR и VT.

Загрузка...

Показатели просадок

WLDRVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.69%

-50.27%

+5.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-11.84%

-1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

-26.38%

+2.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.11%

-6.89%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.79%

-7.08%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.55%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности WLDR и VT

Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что WLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WLDRVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

6.33%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.45%

9.95%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.94%

17.24%

+1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.06%

15.98%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.99%

17.20%

+3.79%