Сравнение WLDR с INKM
WLDR (Affinity World Leaders Equity ETF) and INKM (SPDR SSgA Income Allocation ETF) are both Global Equities funds. WLDR is passively managed, while INKM is actively managed. Over the past 5 years, WLDR returned 18.68%/yr vs 4.36%/yr for INKM. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. WLDR charges 0.67%/yr vs 0.50%/yr for INKM.
Доходность
Сравнение доходности WLDR и INKM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WLDR показывает доходность 32.91%, что значительно выше, чем у INKM с доходностью 7.37%.
WLDR
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 3.37%
- 6 месяцев
- 23.82%
- С начала года
- 32.91%
- 1 год
- 50.95%
- 3 года*
- 31.30%
- 5 лет*
- 18.68%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.86%
INKM
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.68%
- 6 месяцев
- 3.82%
- С начала года
- 7.37%
- 1 год
- 11.79%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 5.39%
- Всё время*
- 5.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $356.66K | $221.33K | $250.96K | |
| $704.16K | $845.08K | $690.08K |
Сравнение доходности по годам WLDR и INKM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLDR Affinity World Leaders Equity ETF | 32.91% | 31.24% | 22.74% | 18.93% | -10.44% | 26.77% | -1.93% | 21.54% | -18.38% |
INKM SPDR SSgA Income Allocation ETF | 7.37% | 11.86% | 5.70% | 10.26% | -12.58% | 8.52% | 3.11% | 17.12% | -6.07% |
Correlation
The correlation between WLDR and INKM is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.58 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2018 г. | 0.64 |
The correlation between WLDR and INKM shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WLDR vs. INKM — Ранг доходности на риск
WLDR
INKM
Сравнение WLDR c INKM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) и SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WLDR | INKM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.37 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.78 | 2.60 | +3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.05 | 10.24 | +9.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WLDR и INKM
Максимальная просадка WLDR за все время составила -44.69%, что больше максимальной просадки INKM в -28.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLDR и INKM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WLDR | INKM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.69% | -28.58% | -16.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.86% | -4.55% | -4.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.30% | -7.36% | -12.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -19.18% | -4.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.10% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.51% | -3.65% | -4.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 1.15% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности WLDR и INKM
Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с SPDR SSgA Income Allocation ETF (INKM) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что WLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INKM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WLDR | INKM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 1.29% | +5.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.08% | 4.72% | +10.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.72% | 5.98% | +11.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.59% | 8.31% | +9.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.05% | 9.75% | +11.30% |
Сравнение комиссий WLDR и INKM
WLDR берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии INKM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLDR и INKM
Дивидендная доходность WLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности INKM в 4.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INKM SPDR SSgA Income Allocation ETF | 4.74% | 5.82% | 4.83% | 4.56% | 5.03% | 3.74% | 3.88% | 4.38% | 4.08% | 3.10% | 3.39% | 3.45% |
WLDR Affinity World Leaders Equity ETF | 7.00% | 9.01% | 13.99% | 2.28% | 2.10% | 7.55% | 1.80% | 2.48% | 2.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WLDR and INKM have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WLDR has higher volatility (6.75%) compared to INKM (1.29%). In terms of maximum drawdown, WLDR dropped -44.69% vs INKM's -28.58%.
On 5-year performance, WLDR leads with 18.68% vs 4.36% for INKM. On fees, INKM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, INKM has been the lower-risk option at 1.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, WLDR has performed better with a 18.68% return vs 4.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
INKM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.67% for WLDR.
WLDR has the higher dividend yield at 7.00%, compared with 4.74% for INKM.
They also come from different issuers: Regents Park and State Street. Their fees differ too: 0.67% for WLDR and 0.50% for INKM.
WLDR currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WLDR и INKM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор