PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WLDR с INFL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WLDR с INFL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL).

WLDR и INFL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WLDR - это пассивный фонд от Regents Park Funds, который отслеживает доходность Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г.. INFL - это активно управляемый фонд от Horizon Kinetics LLC. Фонд был запущен 11 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности WLDR и INFL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WLDR и INFL

2026 (YTD)20252024202320222021
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		6.74%31.24%22.74%18.93%-10.44%20.13%
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		16.92%18.30%23.34%1.62%2.65%24.77%

Доходность по периодам

С начала года, WLDR показывает доходность 6.74%, что значительно ниже, чем у INFL с доходностью 16.92%.

WLDR

1 день
1.91%
1 месяц
-3.08%
С начала года
6.74%
6 месяцев
9.34%
1 год
42.56%
3 года*
25.00%
5 лет*
15.50%
10 лет*
—

INFL

1 день
-0.31%
1 месяц
-5.75%
С начала года
16.92%
6 месяцев
16.27%
1 год
28.33%
3 года*
20.85%
5 лет*
15.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Affinity World Leaders Equity ETF

Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF

Часто сравнивают с WLDR:
WLDR с WDIVWLDR с KOKUWLDR с VTVWLDR с FFLCWLDR с URTHWLDR с GCOWWLDR с TMFG
Часто сравнивают с INFL:
INFL с SPYINFL с GUNRINFL с VOOINFL с FFLCINFL с IAKINFL с RAAXINFL с ACWI

Сравнение комиссий WLDR и INFL

WLDR берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии INFL в 0.85%.

INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF

Доходность на риск

WLDR vs. INFL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WLDR
Ранг доходности на риск WLDR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
INFL
Ранг доходности на риск INFL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INFL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INFL: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INFL: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INFL: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INFL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WLDR c INFL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) и Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WLDRINFLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

1.46

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.93

1.93

+1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.29

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.24

2.25

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.36

9.54

+5.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WLDR vs. INFL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WLDR на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа INFL равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLDR и INFL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WLDRINFLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.46

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.86

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.93

-0.45

Корреляция

Корреляция между WLDR и INFL составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WLDR и INFL

Дивидендная доходность WLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, что больше доходности INFL в 0.91%

TTM20252024202320222021202020192018
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		8.56%9.01%13.99%2.28%2.10%7.55%1.80%2.48%2.82%
INFL
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF		0.91%1.26%1.77%1.60%1.65%0.91%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WLDR и INFL

Максимальная просадка WLDR за все время составила -44.69%, что больше максимальной просадки INFL в -21.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLDR и INFL.

Загрузка...

Показатели просадок

WLDRINFLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.69%

-21.30%

-23.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-12.89%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

-21.30%

-2.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-5.75%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.79%

-5.14%

-3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

3.04%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности WLDR и INFL

Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF (INFL) с волатильностью 5.05%. Это указывает на то, что WLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WLDRINFLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

5.05%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

13.53%

-1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.02%

19.55%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

17.69%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.00%

17.78%

+3.22%