Сравнение WLDR с IDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) и iShares International Select Dividend ETF (IDV).
WLDR и IDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WLDR - это пассивный фонд от Regents Park Funds, который отслеживает доходность Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г.. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WLDR и IDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WLDR и IDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLDR Affinity World Leaders Equity ETF | 6.74% | 31.24% | 22.74% | 18.93% | -10.44% | 26.77% | -1.93% | 21.54% | -20.28% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 8.60% | 52.16% | 4.00% | 10.32% | -6.40% | 12.00% | -5.94% | 23.56% | -13.74% |
Доходность по периодам
С начала года, WLDR показывает доходность 6.74%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 8.60%.
WLDR
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 6.74%
- 6 месяцев
- 9.34%
- 1 год
- 42.56%
- 3 года*
- 25.00%
- 5 лет*
- 15.50%
- 10 лет*
- —
IDV
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 18.79%
- 1 год
- 44.44%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WLDR и IDV
WLDR берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.
Доходность на риск
WLDR vs. IDV — Ранг доходности на риск
WLDR
IDV
Сравнение WLDR c IDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WLDR | IDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.25 | 2.86 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.93 | 3.56 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.58 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 4.18 | -0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.36 | 18.52 | -3.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WLDR | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25 | 2.86 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 0.83 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.21 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между WLDR и IDV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLDR и IDV
Дивидендная доходность WLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, что больше доходности IDV в 4.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLDR Affinity World Leaders Equity ETF | 8.56% | 9.01% | 13.99% | 2.28% | 2.10% | 7.55% | 1.80% | 2.48% | 2.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 4.60% | 4.94% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% |
Просадки
Сравнение просадок WLDR и IDV
Максимальная просадка WLDR за все время составила -44.69%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLDR и IDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| WLDR | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.69% | -70.14% | +25.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.31% | -10.76% | -2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.77% | -29.19% | +5.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -4.37% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.79% | -15.53% | +6.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 2.43% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности WLDR и IDV
Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с iShares International Select Dividend ETF (IDV) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что WLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WLDR | IDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 5.99% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.58% | 9.93% | +1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.02% | 15.61% | +3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.08% | 15.48% | +1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.00% | 17.96% | +3.04% |