PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WLDR с IDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности WLDR и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WLDR и IDV


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF
6.74%31.24%22.74%18.93%-10.44%26.77%-1.93%21.54%-20.28%
IDV
iShares International Select Dividend ETF
8.60%52.16%4.00%10.32%-6.40%12.00%-5.94%23.56%-13.74%

Доходность по периодам

С начала года, WLDR показывает доходность 6.74%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 8.60%.


WLDR

1 день
1.91%
1 месяц
-3.08%
С начала года
6.74%
6 месяцев
9.34%
1 год
42.56%
3 года*
25.00%
5 лет*
15.50%
10 лет*

IDV

1 день
0.19%
1 месяц
-2.98%
С начала года
8.60%
6 месяцев
18.79%
1 год
44.44%
3 года*
22.95%
5 лет*
12.75%
10 лет*
10.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Affinity World Leaders Equity ETF

iShares International Select Dividend ETF

Сравнение комиссий WLDR и IDV

WLDR берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии IDV в 0.49%.


Доходность на риск

WLDR vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WLDR
Ранг доходности на риск WLDR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDR: 9494
Ранг коэф-та Мартина

IDV
Ранг доходности на риск IDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WLDR c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


WLDRIDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

2.86

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.93

3.56

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.58

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.24

4.18

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.36

18.52

-3.15

WLDR vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WLDR на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDV равному 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLDR и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


WLDRIDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.86

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.83

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.21

+0.27

Корреляция

Корреляция между WLDR и IDV составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов WLDR и IDV

Дивидендная доходность WLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, что больше доходности IDV в 4.60%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF
8.56%9.01%13.99%2.28%2.10%7.55%1.80%2.48%2.82%0.00%0.00%0.00%
IDV
iShares International Select Dividend ETF
4.60%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%

Просадки

Сравнение просадок WLDR и IDV

Максимальная просадка WLDR за все время составила -44.69%, что меньше максимальной просадки IDV в -70.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLDR и IDV.


Загрузка...

Показатели просадок


WLDRIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.69%

-70.14%

+25.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-10.76%

-2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

-29.19%

+5.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-4.37%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.79%

-15.53%

+6.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.43%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности WLDR и IDV

Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с iShares International Select Dividend ETF (IDV) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что WLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


WLDRIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

5.99%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

9.93%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.02%

15.61%

+3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

15.48%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.00%

17.96%

+3.04%