PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WLDR с GINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WLDR с GINX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WLDR (Affinity World Leaders Equity ETF) and GINX (SGI Enhanced Global Income ETF) are both Global Equities funds. WLDR is passively managed, while GINX is actively managed. Over the past year, WLDR returned 45.61% vs 29.12% for GINX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WLDR charges 0.67%/yr vs 0.98%/yr for GINX.

Доходность

Сравнение доходности WLDR и GINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) и SGI Enhanced Global Income ETF (GINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WLDR показывает доходность 25.05%, что значительно выше, чем у GINX с доходностью 14.33%.

WLDR

1 день
-1.52%
1 месяц
-4.89%
6 месяцев
20.00%
С начала года
25.05%
1 год
45.61%
3 года*
28.27%
5 лет*
18.12%
10 лет*
—

GINX

1 день
0.19%
1 месяц
0.58%
6 месяцев
10.44%
С начала года
14.33%
1 год
29.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WLDR и GINX

2026 (YTD)20252024
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		25.05%31.24%14.49%
GINX
SGI Enhanced Global Income ETF		14.33%25.06%5.77%

Correlation

The correlation between WLDR and GINX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г.

0.63

The correlation between WLDR and GINX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WLDR и GINX

Секторы
WLDR
GINX

Технологии

37.0%
11.1%

Финансовые услуги

12.2%
31.1%

Коммуникационные услуги

10.1%
4.1%

Промышленность

8.1%
9.1%

Здравоохранение

8.0%
9.5%

Потребительский защитный сектор

7.9%
8.2%

Потребительский циклический сектор

5.9%
5.7%

Энергетика

3.8%
9.6%

Сырьевые материалы

3.1%
4.2%

Коммунальные услуги

2.4%
5.7%

Недвижимость

1.6%
1.6%

Технологии

WLDR
37.0%
GINX
11.1%

Финансовые услуги

WLDR
12.2%
GINX
31.1%

Коммуникационные услуги

WLDR
10.1%
GINX
4.1%

Промышленность

WLDR
8.1%
GINX
9.1%

Здравоохранение

WLDR
8.0%
GINX
9.5%

Потребительский защитный сектор

WLDR
7.9%
GINX
8.2%

Потребительский циклический сектор

WLDR
5.9%
GINX
5.7%

Энергетика

WLDR
3.8%
GINX
9.6%

Сырьевые материалы

WLDR
3.1%
GINX
4.2%

Коммунальные услуги

WLDR
2.4%
GINX
5.7%

Недвижимость

WLDR
1.6%
GINX
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Affinity World Leaders Equity ETF

SGI Enhanced Global Income ETF

Часто сравнивают с WLDR:
WLDR с WDIVWLDR с KOKUWLDR с TMFGWLDR с URTHWLDR с FFLCWLDR с GCOWWLDR с VTV
Часто сравнивают с GINX:
GINX с URTHGINX с GABFGINX с MSCIGINX с SGLCGINX с QXQGINX с USDXGINX с DYTA

Доходность на риск

WLDR vs. GINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WLDR
Ранг доходности на риск WLDR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDR: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
GINX
Ранг доходности на риск GINX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WLDR c GINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) и SGI Enhanced Global Income ETF (GINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WLDRGINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
2.44

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
3.45

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.43

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.17

3.28

+1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.92

12.50

+6.42

WLDR vs. GINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WLDR на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GINX равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLDR и GINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WLDR и GINX

Максимальная просадка WLDR за все время составила -44.69%, что больше максимальной просадки GINX в -12.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLDR и GINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WLDRGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.69%

-12.53%

-32.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.86%

-8.91%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.30%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

0.00%

-5.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.55%

-1.76%

-6.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.34%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности WLDR и GINX

Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с SGI Enhanced Global Income ETF (GINX) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что WLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WLDRGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

3.02%

+3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.42%

9.63%

+4.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.11%

12.01%

+5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.56%

13.75%

+3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

13.75%

+7.28%

Сравнение комиссий WLDR и GINX

WLDR берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии GINX в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WLDR и GINX

Дивидендная доходность WLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что больше доходности GINX в 2.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GINX
SGI Enhanced Global Income ETF		2.08%2.81%2.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		7.44%9.01%13.99%2.28%2.10%7.55%1.80%2.48%2.82%

Часто задаваемые вопросы

WLDR and GINX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WLDR has higher volatility (6.65%) compared to GINX (3.02%). In terms of maximum drawdown, WLDR dropped -44.69% vs GINX's -12.53%.

On 1-year performance, WLDR leads with 45.61% vs 29.12% for GINX. On fees, WLDR is cheaper at 0.67% per year. On volatility, GINX has been the lower-risk option at 3.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WLDR has performed better with a 45.61% return vs 29.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WLDR is cheaper with a 0.67% expense ratio, compared with 0.98% for GINX.

WLDR has the higher dividend yield at 7.44%, compared with 2.08% for GINX.

They also come from different issuers: Regents Park Funds and Summit Global Investments. Their fees differ too: 0.67% for WLDR and 0.98% for GINX.

WLDR currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WLDR и GINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор