PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WLDR с DFAW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WLDR с DFAW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) и Dimensional World Equity ETF (DFAW).

WLDR и DFAW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WLDR - это пассивный фонд от Regents Park Funds, который отслеживает доходность Thomson Reuters StarMine Affinity World Leaders Index. Фонд был запущен 16 янв. 2018 г.. DFAW - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности WLDR и DFAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) и Dimensional World Equity ETF (DFAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WLDR и DFAW

2026 (YTD)202520242023
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		6.74%31.24%22.74%9.94%
DFAW
Dimensional World Equity ETF		0.66%20.62%15.49%11.57%

Доходность по периодам

С начала года, WLDR показывает доходность 6.74%, что значительно выше, чем у DFAW с доходностью 0.66%.

WLDR

1 день
1.91%
1 месяц
-3.08%
С начала года
6.74%
6 месяцев
9.34%
1 год
42.56%
3 года*
25.00%
5 лет*
15.50%
10 лет*
—

DFAW

1 день
0.70%
1 месяц
-4.68%
С начала года
0.66%
6 месяцев
4.05%
1 год
23.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Affinity World Leaders Equity ETF

Dimensional World Equity ETF

Часто сравнивают с WLDR:
WLDR с WDIVWLDR с KOKUWLDR с VTVWLDR с FFLCWLDR с URTHWLDR с GCOWWLDR с TMFG
Часто сравнивают с DFAW:
DFAW с AVGEDFAW с VTDFAW с DGEIXDFAW с AVGVDFAW с VOODFAW с VTIDFAW с DFGFX

Сравнение комиссий WLDR и DFAW

WLDR берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии DFAW в 0.25%.

WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF
DFAW
Dimensional World Equity ETF

Доходность на риск

WLDR vs. DFAW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WLDR
Ранг доходности на риск WLDR: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
DFAW
Ранг доходности на риск DFAW: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAW: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAW: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAW: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAW: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAW: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WLDR c DFAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) и Dimensional World Equity ETF (DFAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WLDRDFAWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

1.35

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.93

1.98

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.30

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.24

1.92

+1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.36

9.17

+6.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WLDR vs. DFAW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WLDR на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа DFAW равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLDR и DFAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WLDRDFAWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.35

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.35

-0.87

Корреляция

Корреляция между WLDR и DFAW составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WLDR и DFAW

Дивидендная доходность WLDR за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, что больше доходности DFAW в 1.73%

TTM20252024202320222021202020192018
WLDR
Affinity World Leaders Equity ETF		8.56%9.01%13.99%2.28%2.10%7.55%1.80%2.48%2.82%
DFAW
Dimensional World Equity ETF		1.73%1.71%1.47%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WLDR и DFAW

Максимальная просадка WLDR за все время составила -44.69%, что больше максимальной просадки DFAW в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLDR и DFAW.

Загрузка...

Показатели просадок

WLDRDFAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.69%

-16.93%

-27.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.31%

-12.24%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.32%

-5.51%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.79%

-1.76%

-7.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.56%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности WLDR и DFAW

Affinity World Leaders Equity ETF (WLDR) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Dimensional World Equity ETF (DFAW) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что WLDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WLDRDFAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

5.67%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

9.47%

+2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.02%

17.15%

+1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

14.57%

+2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.00%

14.57%

+6.43%