PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WLDN с PREF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WLDN с PREF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WLDN (Willdan Group, Inc.) is a stock, while PREF (Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF) is Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Principal. Over the past 5 years, WLDN returned 14.46%/yr vs 2.94%/yr for PREF. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WLDN и PREF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Willdan Group, Inc. (WLDN) и Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WLDN показывает доходность -27.67%, что значительно ниже, чем у PREF с доходностью 2.08%.

WLDN

1 день
2.99%
1 месяц
-20.23%
6 месяцев
-44.04%
С начала года
-27.67%
1 год
-4.54%
3 года*
57.29%
5 лет*
14.46%
10 лет*
20.74%

PREF

1 день
0.05%
1 месяц
0.13%
6 месяцев
1.73%
С начала года
2.08%
1 год
5.74%
3 года*
9.01%
5 лет*
2.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WLDN и PREF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WLDN
Willdan Group, Inc.		-27.67%172.14%77.16%20.45%-49.29%-15.59%31.21%-9.15%46.12%-28.11%
PREF
Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF		2.08%7.64%11.43%7.36%-11.80%2.08%7.52%17.32%-5.45%2.05%

Correlation

The correlation between WLDN and PREF is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2017 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Willdan Group, Inc.

Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF

Часто сравнивают с WLDN:
WLDN с MYRGWLDN с TPCWLDN с ALJXR.PAWLDN с PRIMWLDN с QQQWLDN с JBLWLDN с LMB
Часто сравнивают с PREF:
PREF с PFFPREF с PFXFPREF с SPFFPREF с PFFDPREF с PFFAPREF с FPEPREF с COWZ

Доходность на риск

WLDN vs. PREF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WLDN
Ранг доходности на риск WLDN: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLDN: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLDN: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLDN: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLDN: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLDN: 4141
Ранг коэф-та Мартина
PREF
Ранг доходности на риск PREF: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PREF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREF: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREF: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREF: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREF: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WLDN c PREF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Willdan Group, Inc. (WLDN) и Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WLDNPREFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
1.85

-1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.37
2.65

-2.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.37

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

2.00

-2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.17

10.39

-10.56

WLDN vs. PREF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WLDN на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа PREF равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLDN и PREF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WLDN и PREF

Максимальная просадка WLDN за все время составила -89.19%, что больше максимальной просадки PREF в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLDN и PREF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WLDNPREFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.19%

-22.99%

-66.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.41%

-2.88%

-47.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.41%

-4.39%

-46.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.59%

-16.99%

-55.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.43%

-0.21%

-44.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.34%

-3.61%

-38.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.70%

0.55%

+26.15%

Волатильность

Сравнение волатильности WLDN и PREF

Willdan Group, Inc. (WLDN) имеет более высокую волатильность в 11.19% по сравнению с Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что WLDN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PREF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WLDNPREFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.19%

0.53%

+10.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.82%

2.48%

+47.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.18%

3.11%

+62.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.03%

4.87%

+51.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.22%

6.26%

+47.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WLDN и PREF

WLDN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PREF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PREF
Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF		5.20%4.87%4.65%4.67%4.63%4.07%4.35%4.67%5.49%2.35%
WLDN
Willdan Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WLDN and PREF have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WLDN has higher volatility (11.19%) compared to PREF (0.53%). In terms of maximum drawdown, WLDN dropped -89.19% vs PREF's -22.99%.

PREF currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WLDN и PREF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор