Сравнение WLCTX с PZRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire International Equity Fund (WLCTX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).
WLCTX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 16 нояб. 2007 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности WLCTX и PZRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WLCTX и PZRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLCTX Wilshire International Equity Fund | 1.50% | 33.77% | 5.89% | 17.15% | -18.87% | 12.29% | 16.52% | 23.53% | -12.73% | 25.54% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 9.93% | 34.05% | 3.29% | 19.31% | -9.11% | 12.08% | 1.74% | 15.94% | -14.93% | 26.00% |
Доходность по периодам
С начала года, WLCTX показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции WLCTX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 9.44% против 10.15% соответственно.
WLCTX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -8.35%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 4.23%
- 1 год
- 26.28%
- 3 года*
- 15.96%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 9.44%
PZRIX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 9.93%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 37.11%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WLCTX и PZRIX
WLCTX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.
Доходность на риск
WLCTX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск
WLCTX
PZRIX
Сравнение WLCTX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire International Equity Fund (WLCTX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WLCTX | PZRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.86 | 2.67 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 3.39 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.52 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 3.09 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.41 | 14.29 | -5.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WLCTX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 2.67 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.69 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.59 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между WLCTX и PZRIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLCTX и PZRIX
Дивидендная доходность WLCTX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.29%, что больше доходности PZRIX в 5.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLCTX Wilshire International Equity Fund | 12.29% | 12.47% | 11.81% | 3.02% | 0.91% | 19.22% | 6.81% | 1.26% | 4.91% | 0.07% | 1.64% | 0.22% |
PZRIX PIMCO RAE Global ex-US Fund | 5.96% | 6.56% | 6.70% | 9.19% | 8.80% | 11.99% | 2.04% | 6.32% | 2.80% | 4.13% | 2.58% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WLCTX и PZRIX
Максимальная просадка WLCTX за все время составила -52.88%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLCTX и PZRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WLCTX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.88% | -43.53% | -9.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -10.68% | -0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.89% | -30.85% | -2.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.49% | -43.53% | +9.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.77% | -5.20% | -4.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.43% | -9.00% | -2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.45% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности WLCTX и PZRIX
Wilshire International Equity Fund (WLCTX) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что WLCTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WLCTX | PZRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 5.45% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 8.92% | +0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.66% | 14.17% | +0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.75% | 15.85% | -1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.89% | 17.02% | -1.13% |