Сравнение WLCTX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire International Equity Fund (WLCTX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
WLCTX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 16 нояб. 2007 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности WLCTX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WLCTX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLCTX Wilshire International Equity Fund | 1.50% | 33.77% | 5.89% | 17.15% | -18.87% | 12.29% | 16.52% | 23.53% | -12.73% | 25.54% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
Доходность по периодам
С начала года, WLCTX показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WLCTX имеют среднегодовую доходность 9.44%, а акции PPYPX немного отстают с 9.04%.
WLCTX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -8.35%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 4.23%
- 1 год
- 26.28%
- 3 года*
- 15.96%
- 5 лет*
- 7.54%
- 10 лет*
- 9.44%
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WLCTX и PPYPX
WLCTX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
WLCTX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
WLCTX
PPYPX
Сравнение WLCTX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire International Equity Fund (WLCTX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WLCTX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.86 | 2.24 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 2.85 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.43 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 2.83 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.41 | 13.07 | -4.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WLCTX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 2.24 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.47 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.48 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.46 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между WLCTX и PPYPX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WLCTX и PPYPX
Дивидендная доходность WLCTX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.29%, что больше доходности PPYPX в 7.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLCTX Wilshire International Equity Fund | 12.29% | 12.47% | 11.81% | 3.02% | 0.91% | 19.22% | 6.81% | 1.26% | 4.91% | 0.07% | 1.64% | 0.22% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WLCTX и PPYPX
Максимальная просадка WLCTX за все время составила -52.88%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLCTX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WLCTX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.88% | -42.48% | -10.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -10.21% | -1.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.89% | -35.65% | +2.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.49% | -42.48% | +7.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.77% | -4.08% | -5.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.43% | -10.28% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.43% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности WLCTX и PPYPX
Wilshire International Equity Fund (WLCTX) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что WLCTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WLCTX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 5.49% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 10.15% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.66% | 15.41% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.75% | 19.61% | -4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.89% | 19.08% | -3.19% |