PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WLCTX с IVFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WLCTX с IVFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire International Equity Fund (WLCTX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).

WLCTX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 16 нояб. 2007 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности WLCTX и IVFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilshire International Equity Fund (WLCTX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WLCTX и IVFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WLCTX
Wilshire International Equity Fund		1.50%33.77%5.89%17.15%-18.87%12.29%16.52%23.53%-12.73%25.54%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		6.75%31.79%1.91%11.05%-2.54%11.58%-1.74%20.15%-11.96%14.63%

Доходность по периодам

С начала года, WLCTX показывает доходность 1.50%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 6.75%. За последние 10 лет акции WLCTX превзошли акции IVFIX по среднегодовой доходности: 9.44% против 7.22% соответственно.

WLCTX

1 день
2.01%
1 месяц
-8.35%
С начала года
1.50%
6 месяцев
4.23%
1 год
26.28%
3 года*
15.96%
5 лет*
7.54%
10 лет*
9.44%

IVFIX

1 день
1.46%
1 месяц
-4.48%
С начала года
6.75%
6 месяцев
11.60%
1 год
24.65%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.48%
10 лет*
7.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilshire International Equity Fund

Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с WLCTX:
WLCTX с DTLGXWLCTX с WFIVXWLCTX с WIORXWLCTX с EPDIXWLCTX с FSGEXWLCTX с FSOSXWLCTX с GSIMX
Часто сравнивают с IVFIX:
IVFIX с BRK-BIVFIX с SCHFIVFIX с SCZIVFIX с HDIVXIVFIX с PTSIXIVFIX с TRERXIVFIX с BEARX

Сравнение комиссий WLCTX и IVFIX

WLCTX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии IVFIX в 0.86%.

WLCTX
Wilshire International Equity Fund
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Доходность на риск

WLCTX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WLCTX
Ранг доходности на риск WLCTX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLCTX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLCTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLCTX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLCTX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLCTX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
IVFIX
Ранг доходности на риск IVFIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVFIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WLCTX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire International Equity Fund (WLCTX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WLCTXIVFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.86

2.12

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

2.75

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.43

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

4.40

-2.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.41

18.54

-10.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WLCTX vs. IVFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WLCTX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVFIX равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLCTX и IVFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WLCTXIVFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.12

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.84

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.50

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.22

+0.06

Корреляция

Корреляция между WLCTX и IVFIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WLCTX и IVFIX

Дивидендная доходность WLCTX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.29%, что больше доходности IVFIX в 3.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WLCTX
Wilshire International Equity Fund		12.29%12.47%11.81%3.02%0.91%19.22%6.81%1.26%4.91%0.07%1.64%0.22%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		3.09%3.37%4.44%4.01%3.99%3.67%3.62%3.98%4.97%4.17%3.38%3.95%

Просадки

Сравнение просадок WLCTX и IVFIX

Максимальная просадка WLCTX за все время составила -52.88%, примерно равная максимальной просадке IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLCTX и IVFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WLCTXIVFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.88%

-51.49%

-1.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-8.47%

-3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.89%

-21.29%

-11.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.49%

-33.46%

-1.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.77%

-5.22%

-4.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.43%

-11.69%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.01%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности WLCTX и IVFIX

Wilshire International Equity Fund (WLCTX) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что WLCTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WLCTXIVFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

4.59%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

8.19%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

14.67%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

12.97%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.89%

14.74%

+1.15%