PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WLCTX с APHIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WLCTX с APHIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

WLCTX (Wilshire International Equity Fund) and APHIX (Artisan International Fund Institutional Class) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, WLCTX returned 10.50%/yr vs 9.99%/yr for APHIX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. WLCTX charges 1.50%/yr vs 0.96%/yr for APHIX.

Доходность

Сравнение доходности WLCTX и APHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wilshire International Equity Fund (WLCTX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WLCTX показывает доходность 14.07%, что значительно выше, чем у APHIX с доходностью 13.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WLCTX имеют среднегодовую доходность 10.50%, а акции APHIX немного отстают с 9.99%.

WLCTX

1 день
-0.65%
1 месяц
3.32%
С начала года
14.07%
6 месяцев
16.43%
1 год
28.88%
3 года*
20.33%
5 лет*
8.64%
10 лет*
10.50%

APHIX

1 день
-0.47%
1 месяц
-2.32%
С начала года
13.27%
6 месяцев
16.77%
1 год
25.06%
3 года*
22.64%
5 лет*
9.95%
10 лет*
9.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WLCTX и APHIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WLCTX
Wilshire International Equity Fund		14.07%33.77%5.89%17.15%-18.87%12.29%16.52%23.53%-12.73%25.54%
APHIX
Artisan International Fund Institutional Class		13.27%36.49%10.89%14.52%-19.35%9.10%7.84%29.43%-10.81%31.25%

Correlation

The correlation between WLCTX and APHIX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2007 г.

0.86

The correlation between WLCTX and APHIX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wilshire International Equity Fund

Artisan International Fund Institutional Class

Часто сравнивают с WLCTX:
WLCTX с DTSGXWLCTX с DTSVXWLCTX с DTLGXWLCTX с WIORXWLCTX с DTLVXWLCTX с WFIVXWLCTX с FSGEX
Часто сравнивают с APHIX:
APHIX с COSSXAPHIX с FITGXAPHIX с TPIAXAPHIX с AWPAXAPHIX с BIIEXAPHIX с ICMPXAPHIX с HIAOX

Доходность на риск

WLCTX vs. APHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WLCTX
Ранг доходности на риск WLCTX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WLCTX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WLCTX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WLCTX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WLCTX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WLCTX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
APHIX
Ранг доходности на риск APHIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APHIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APHIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APHIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APHIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APHIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WLCTX c APHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire International Equity Fund (WLCTX) и Artisan International Fund Institutional Class (APHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WLCTXAPHIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
1.80

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
2.63

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.33

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

2.66

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.89

9.64

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WLCTX vs. APHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WLCTX на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APHIX равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WLCTX и APHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WLCTXAPHIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.80

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.63

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.61

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.30

+0.01

Просадки

Сравнение просадок WLCTX и APHIX

Максимальная просадка WLCTX за все время составила -52.88%, что меньше максимальной просадки APHIX в -68.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WLCTX и APHIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WLCTXAPHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.88%

-68.47%

+15.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-9.77%

-1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.26%

-13.37%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.89%

-33.73%

+0.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.49%

-33.73%

-0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-5.50%

+4.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.34%

-23.07%

+11.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

2.69%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности WLCTX и APHIX

Текущая волатильность для Wilshire International Equity Fund (WLCTX) составляет 4.27%, в то время как у Artisan International Fund Institutional Class (APHIX) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что WLCTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WLCTXAPHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

5.76%

-1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.06%

11.91%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.29%

14.51%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.92%

15.86%

-0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.97%

16.31%

-0.34%

Сравнение комиссий WLCTX и APHIX

WLCTX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии APHIX в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WLCTX и APHIX

Дивидендная доходность WLCTX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.93%, что меньше доходности APHIX в 19.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APHIX
Artisan International Fund Institutional Class		19.98%22.63%10.37%2.10%2.84%23.52%3.45%5.44%10.02%0.91%1.50%0.73%
WLCTX
Wilshire International Equity Fund		10.93%12.47%11.81%3.02%0.91%19.22%6.81%1.26%4.91%0.07%1.64%0.22%

Часто задаваемые вопросы

WLCTX and APHIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APHIX has higher volatility (5.76%) compared to WLCTX (4.27%). In terms of maximum drawdown, WLCTX dropped -52.88% vs APHIX's -68.47%.

WLCTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WLCTX и APHIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор