Сравнение WKEY с GTLB
WKEY (WISeKey International Holding AG) and GTLB (GitLab Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — WKEY in Semiconductors, GTLB in Software - Application. Over the past 3 years, WKEY returned 15.35%/yr vs -2.85%/yr for GTLB. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WKEY и GTLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WKEY показывает доходность 5.10%, что значительно выше, чем у GTLB с доходностью -17.59%.
WKEY
- 1 день
- -6.99%
- 1 месяц
- 20.09%
- С начала года
- 5.10%
- 6 месяцев
- -4.62%
- 1 год
- 20.61%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- -26.69%
- 10 лет*
- —
GTLB
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- 25.78%
- С начала года
- -17.59%
- 6 месяцев
- -18.24%
- 1 год
- -33.73%
- 3 года*
- -2.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WKEY и GTLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WKEY WISeKey International Holding AG | 5.10% | -13.31% | 417.40% | -60.67% | -77.35% | -35.04% |
GTLB GitLab Inc. | -17.59% | -33.40% | -10.50% | 38.56% | -47.77% | -16.26% |
Correlation
The correlation between WKEY and GTLB is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2021 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
WKEY:
$92.81M
GTLB:
$5.26B
WKEY:
-$2.93
GTLB:
-$0.15
WKEY:
2.60
GTLB:
5.14
WKEY:
2.02
GTLB:
5.34
WKEY:
$31.08M
GTLB:
$1.00B
WKEY:
$12.08M
GTLB:
$871.68M
WKEY:
-$72.38M
GTLB:
-$42.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WKEY vs. GTLB — Ранг доходности на риск
WKEY
GTLB
Сравнение WKEY c GTLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WISeKey International Holding AG (WKEY) и GitLab Inc. (GTLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WKEY | GTLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.93 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | -0.55 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.47 | -1.03 | +1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WKEY | GTLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | -0.57 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | -0.31 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок WKEY и GTLB
Максимальная просадка WKEY за все время составила -98.63%, что больше максимальной просадки GTLB в -85.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WKEY и GTLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WKEY | GTLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.63% | -85.16% | -13.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.33% | -61.95% | -7.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.23% | -74.97% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.96% | -76.37% | -15.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.70% | -60.99% | -15.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.00% | 32.70% | +11.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности WKEY и GTLB
WISeKey International Holding AG (WKEY) имеет более высокую волатильность в 31.38% по сравнению с GitLab Inc. (GTLB) с волатильностью 23.66%. Это указывает на то, что WKEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WKEY | GTLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.38% | 23.66% | +7.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.42% | 46.79% | +14.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.02% | 59.00% | +45.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.51% | 74.62% | +46.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 135.17% | 74.62% | +60.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WKEY и GTLB
Ни WKEY, ни GTLB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WKEY и GTLB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WISeKey International Holding AG и GitLab Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WKEY and GTLB have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WKEY has higher volatility (31.38%) compared to GTLB (23.66%). In terms of maximum drawdown, WKEY dropped -98.63% vs GTLB's -85.16%.
WKEY currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WKEY и GTLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор