Сравнение WKEY с GTLB
WKEY (WISeKey International Holding AG) and GTLB (GitLab Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — WKEY in Semiconductors, GTLB in Software - Application. Over the past 3 years, WKEY returned 12.90%/yr vs -15.69%/yr for GTLB. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WKEY и GTLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WKEY показывает доходность -18.60%, что значительно ниже, чем у GTLB с доходностью -15.39%.
WKEY
- 1 день
- -7.12%
- 1 месяц
- -15.92%
- 6 месяцев
- -31.14%
- С начала года
- -18.60%
- 1 год
- 5.45%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- -28.31%
- 10 лет*
- —
GTLB
- 1 день
- -3.27%
- 1 месяц
- 14.19%
- 6 месяцев
- -8.62%
- С начала года
- -15.39%
- 1 год
- -25.41%
- 3 года*
- -15.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WKEY и GTLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WKEY WISeKey International Holding AG | -18.60% | -13.31% | 417.40% | -60.67% | -77.35% | -36.20% |
GTLB GitLab Inc. | -15.39% | -33.40% | -10.50% | 38.56% | -47.77% | -7.69% |
Correlation
The correlation between WKEY and GTLB is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2021 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
WKEY:
$39.80M
GTLB:
$5.36B
WKEY:
-$2.56
GTLB:
-$0.15
WKEY:
2.31
GTLB:
5.27
WKEY:
1.57
GTLB:
5.48
WKEY:
$31.08M
GTLB:
$1.00B
WKEY:
$12.08M
GTLB:
$871.68M
WKEY:
-$72.38M
GTLB:
-$42.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WKEY vs. GTLB — Ранг доходности на риск
WKEY
GTLB
Сравнение WKEY c GTLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WISeKey International Holding AG (WKEY) и GitLab Inc. (GTLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WKEY | GTLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.97 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | -0.41 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | -0.72 | +0.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WKEY и GTLB
Максимальная просадка WKEY за все время составила -98.63%, что больше максимальной просадки GTLB в -85.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WKEY и GTLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WKEY | GTLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.63% | -85.16% | -13.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.33% | -61.95% | -7.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.23% | -74.97% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.77% | -75.74% | -18.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.72% | -61.33% | -11.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.81% | 35.37% | +11.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности WKEY и GTLB
WISeKey International Holding AG (WKEY) имеет более высокую волатильность в 16.58% по сравнению с GitLab Inc. (GTLB) с волатильностью 15.61%. Это указывает на то, что WKEY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WKEY | GTLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.58% | 15.61% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.09% | 46.54% | +10.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.00% | 58.99% | +43.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.89% | 74.24% | +47.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 132.61% | 74.24% | +58.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WKEY и GTLB
Ни WKEY, ни GTLB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WKEY и GTLB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели WISeKey International Holding AG и GitLab Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
WKEY and GTLB have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WKEY has higher volatility (16.58%) compared to GTLB (15.61%). In terms of maximum drawdown, WKEY dropped -98.63% vs GTLB's -85.16%.
WKEY currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WKEY и GTLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор