Сравнение WKC с MSFT
WKC (World Kinect Corporation) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. WKC operates in Oil & Gas Refining & Marketing (Energy), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, WKC returned -0.90%/yr vs 23.73%/yr for MSFT. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WKC и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WKC показывает доходность 60.16%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -16.69%. За последние 10 лет акции WKC уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: -0.90% против 23.73% соответственно.
WKC
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 18.60%
- 6 месяцев
- 33.73%
- С начала года
- 60.16%
- 1 год
- 33.37%
- 3 года*
- 21.85%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- -0.90%
MSFT
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- -11.78%
- С начала года
- -16.69%
- 1 год
- -20.04%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- 23.73%
Сравнение доходности по годам WKC и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WKC World Kinect Corporation | 60.16% | -12.32% | 23.82% | -14.60% | 5.32% | -13.74% | -27.09% | 104.82% | -23.15% | -38.26% |
MSFT Microsoft Corporation | -16.69% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between WKC and MSFT is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 1990 г. | 0.20 |
The correlation between WKC and MSFT shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WKC:
$1.90B
MSFT:
$2.98T
WKC:
-$10.45
MSFT:
$16.79
WKC:
0.05
MSFT:
9.40
WKC:
1.60
MSFT:
7.21
WKC:
$37.18B
MSFT:
$318.27B
WKC:
$687.60M
MSFT:
$217.41B
WKC:
-$499.70M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WKC vs. MSFT — Ранг доходности на риск
WKC
MSFT
Сравнение WKC c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для World Kinect Corporation (WKC) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WKC | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.89 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | -0.58 | +2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.09 | -1.08 | +4.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WKC и MSFT
Максимальная просадка WKC за все время составила -73.84%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WKC и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WKC | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.84% | -69.38% | -4.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.19% | -34.50% | +14.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.40% | -34.50% | +9.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.43% | -37.15% | -8.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.66% | -37.15% | -21.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.99% | -25.54% | +1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.25% | -21.80% | -8.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.84% | 18.60% | -7.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности WKC и MSFT
Текущая волатильность для World Kinect Corporation (WKC) составляет 6.50%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.80%. Это указывает на то, что WKC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WKC | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 10.80% | -4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.28% | 24.46% | -3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.73% | 27.35% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.29% | 27.05% | +8.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.46% | 27.18% | +15.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WKC и MSFT
Дивидендная доходность WKC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности MSFT в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.89% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
WKC World Kinect Corporation | 2.25% | 3.29% | 2.47% | 2.46% | 1.90% | 1.81% | 1.28% | 0.83% | 1.12% | 0.85% | 0.52% | 0.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WKC и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели World Kinect Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WKC и MSFT
WKC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., World Kinect Corporation сообщила о валовой прибыли в 271.20M при выручке в 9.69B, что соответствует валовой рентабельности в 2.8%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
WKC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., World Kinect Corporation сообщила об операционной прибыли в 56.30M при выручке в 9.69B, что соответствует операционной рентабельности 0.6%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
WKC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., World Kinect Corporation сообщила о чистой прибыли в 26.20M при выручке в 9.69B, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
WKC and MSFT have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.80%) compared to WKC (6.50%). In terms of maximum drawdown, WKC dropped -73.84% vs MSFT's -69.38%.
WKC currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WKC и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор