Сравнение WKC с MSFT
WKC (World Kinect Corporation) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. WKC operates in Oil & Gas Refining & Marketing (Energy), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, WKC returned -1.70%/yr vs 23.48%/yr for MSFT. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WKC и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WKC показывает доходность 38.57%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -26.72%. За последние 10 лет акции WKC уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: -1.70% против 23.48% соответственно.
WKC
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 9.60%
- С начала года
- 38.57%
- 6 месяцев
- 38.16%
- 1 год
- 20.80%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 1.74%
- 10 лет*
- -1.70%
MSFT
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- -15.19%
- С начала года
- -26.72%
- 6 месяцев
- -27.38%
- 1 год
- -27.75%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- 23.48%
Сравнение доходности по годам WKC и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WKC World Kinect Corporation | 38.57% | -12.32% | 23.82% | -14.60% | 5.32% | -13.74% | -27.09% | 104.82% | -23.15% | -38.26% |
MSFT Microsoft Corporation | -26.72% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between WKC and MSFT is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 1990 г. | 0.20 |
The correlation between WKC and MSFT shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WKC:
$1.67B
MSFT:
$2.63T
WKC:
-$10.34
MSFT:
$16.79
WKC:
0.05
MSFT:
8.27
WKC:
1.39
MSFT:
6.34
WKC:
$37.18B
MSFT:
$318.27B
WKC:
$687.60M
MSFT:
$217.41B
WKC:
-$499.70M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WKC vs. MSFT — Ранг доходности на риск
WKC
MSFT
Сравнение WKC c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для World Kinect Corporation (WKC) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WKC | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.82 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | -0.81 | +1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.61 | -1.60 | +3.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WKC и MSFT
Максимальная просадка WKC за все время составила -73.84%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WKC и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WKC | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.84% | -69.38% | -4.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.53% | -34.50% | +11.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.40% | -34.50% | +9.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.43% | -37.15% | -8.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.80% | -37.15% | -21.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.23% | -34.50% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.26% | -21.79% | -8.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.98% | 17.34% | -4.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности WKC и MSFT
Текущая волатильность для World Kinect Corporation (WKC) составляет 6.23%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 11.82%. Это указывает на то, что WKC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WKC | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.23% | 11.82% | -5.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.43% | 23.26% | -1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.45% | 26.24% | +2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.35% | 26.85% | +8.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.44% | 27.11% | +15.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WKC и MSFT
Дивидендная доходность WKC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности MSFT в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 1.01% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
WKC World Kinect Corporation | 1.86% | 3.29% | 2.47% | 2.46% | 1.90% | 1.81% | 1.28% | 0.83% | 1.12% | 0.85% | 0.52% | 0.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WKC и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели World Kinect Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WKC и MSFT
WKC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., World Kinect Corporation сообщила о валовой прибыли в 271.20M при выручке в 9.69B, что соответствует валовой рентабельности в 2.8%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
WKC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., World Kinect Corporation сообщила об операционной прибыли в 56.30M при выручке в 9.69B, что соответствует операционной рентабельности 0.6%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
WKC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., World Kinect Corporation сообщила о чистой прибыли в 26.20M при выручке в 9.69B, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
WKC and MSFT have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (11.82%) compared to WKC (6.23%). In terms of maximum drawdown, WKC dropped -73.84% vs MSFT's -69.38%.
WKC currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WKC и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор