PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WKC с MSFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности WKC и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в World Kinect Corporation (WKC) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WKC показывает доходность 38.57%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -26.72%. За последние 10 лет акции WKC уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: -1.70% против 23.48% соответственно.


WKC

1 день
1.87%
1 месяц
9.60%
С начала года
38.57%
6 месяцев
38.16%
1 год
20.80%
3 года*
19.65%
5 лет*
1.74%
10 лет*
-1.70%

MSFT

1 день
-3.46%
1 месяц
-15.19%
С начала года
-26.72%
6 месяцев
-27.38%
1 год
-27.75%
3 года*
3.20%
5 лет*
6.77%
10 лет*
23.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WKC и MSFT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WKC
World Kinect Corporation
38.57%-12.32%23.82%-14.60%5.32%-13.74%-27.09%104.82%-23.15%-38.26%
MSFT
Microsoft Corporation
-26.72%15.58%12.93%58.19%-28.02%52.48%42.53%57.56%20.80%40.73%

Correlation

The correlation between WKC and MSFT is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 1990 г.

0.20

The correlation between WKC and MSFT shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WKC:

$1.67B

MSFT:

$2.63T

EPS

WKC:

-$10.34

MSFT:

$16.79

Коэффициент P/S

WKC:

0.05

MSFT:

8.27

Коэффициент P/B

WKC:

1.39

MSFT:

6.34

Общая выручка (12 мес.)

WKC:

$37.18B

MSFT:

$318.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

WKC:

$687.60M

MSFT:

$217.41B

EBITDA (12 мес.)

WKC:

-$499.70M

MSFT:

$200.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


World Kinect Corporation

Microsoft Corporation

Доходность на риск

WKC vs. MSFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WKC
Ранг доходности на риск WKC: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WKC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WKC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WKC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WKC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WKC: 6060
Ранг коэф-та Мартина

MSFT
Ранг доходности на риск MSFT: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WKC c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для World Kinect Corporation (WKC) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


WKCMSFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.82

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.93

-0.81

+1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.61

-1.60

+3.21

WKC vs. MSFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WKC на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа MSFT равного -1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WKC и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WKC и MSFT

Максимальная просадка WKC за все время составила -73.84%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WKC и MSFT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WKCMSFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.84%

-69.38%

-4.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.53%

-34.50%

+11.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.40%

-34.50%

+9.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.43%

-37.15%

-8.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.80%

-37.15%

-21.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.23%

-34.50%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.26%

-21.79%

-8.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.98%

17.34%

-4.36%

Волатильность

Сравнение волатильности WKC и MSFT

Текущая волатильность для World Kinect Corporation (WKC) составляет 6.23%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 11.82%. Это указывает на то, что WKC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WKCMSFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.23%

11.82%

-5.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.43%

23.26%

-1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.45%

26.24%

+2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.35%

26.85%

+8.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.44%

27.11%

+15.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WKC и MSFT

Дивидендная доходность WKC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности MSFT в 1.01%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MSFT
Microsoft Corporation
1.01%0.70%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%
WKC
World Kinect Corporation
1.86%3.29%2.47%2.46%1.90%1.81%1.28%0.83%1.12%0.85%0.52%0.62%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WKC и MSFT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели World Kinect Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
9.69B
82.89B
(WKC) Общая выручка
(MSFT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WKC и MSFT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности World Kinect Corporation и Microsoft Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
2.8%
67.6%
Активы портфеля
WKC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., World Kinect Corporation сообщила о валовой прибыли в 271.20M при выручке в 9.69B, что соответствует валовой рентабельности в 2.8%.

MSFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

WKC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., World Kinect Corporation сообщила об операционной прибыли в 56.30M при выручке в 9.69B, что соответствует операционной рентабельности 0.6%.

MSFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.

WKC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., World Kinect Corporation сообщила о чистой прибыли в 26.20M при выручке в 9.69B, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.

MSFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.


Часто задаваемые вопросы


WKC and MSFT have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFT has higher volatility (11.82%) compared to WKC (6.23%). In terms of maximum drawdown, WKC dropped -73.84% vs MSFT's -69.38%.

WKC currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WKC и MSFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор