Сравнение WKC с XLE
WKC (World Kinect Corporation) is a stock, while XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) is Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. Over the past 10 years, WKC returned -0.05%/yr vs 9.80%/yr for XLE. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности WKC и XLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WKC показывает доходность 66.71%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 29.95%. За последние 10 лет акции WKC уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: -0.05% против 9.80% соответственно.
WKC
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 15.95%
- 6 месяцев
- 42.14%
- С начала года
- 66.71%
- 1 год
- 59.78%
- 3 года*
- 23.47%
- 5 лет*
- 4.73%
- 10 лет*
- -0.05%
- Всё время*
- 9.31%
XLE
- 1 день
- -2.07%
- 1 месяц
- 7.87%
- 6 месяцев
- 9.98%
- С начала года
- 29.95%
- 1 год
- 38.22%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 22.66%
- 10 лет*
- 9.80%
- Всё время*
- 8.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $70.99M | $54.55M | $37.94M | |
| $1.81B | $1.78B | $1.93B |
Сравнение доходности по годам WKC и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WKC World Kinect Corporation | 66.71% | -12.32% | 23.82% | -14.60% | 5.32% | -13.74% | -27.09% | 104.82% | -23.15% | -38.26% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 29.95% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Correlation
The correlation between WKC and XLE is 0.22, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.22 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г. | 0.49 |
Over the past year, the correlation between WKC and XLE has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WKC vs. XLE — Ранг доходности на риск
WKC
XLE
Сравнение WKC c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для World Kinect Corporation (WKC) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WKC | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.30 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 2.56 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.10 | 6.80 | +0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WKC и XLE
Максимальная просадка WKC за все время составила -73.84%, примерно равная максимальной просадке XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WKC и XLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WKC | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.84% | -71.26% | -2.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.49% | -14.98% | -4.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.40% | -20.14% | -5.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.43% | -26.04% | -19.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.94% | -66.81% | +8.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.88% | -7.73% | -13.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.24% | -17.93% | -12.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.44% | 5.64% | +2.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности WKC и XLE
World Kinect Corporation (WKC) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что WKC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WKC | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.80% | 6.16% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.89% | 16.48% | +4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.57% | 21.12% | +7.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.07% | 25.76% | +9.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.46% | 29.58% | +12.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WKC и XLE
Дивидендная доходность WKC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности XLE в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WKC World Kinect Corporation | 2.16% | 3.29% | 2.47% | 2.46% | 1.90% | 1.81% | 1.28% | 0.83% | 1.12% | 0.85% | 0.52% | 0.62% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.65% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
WKC and XLE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WKC has higher volatility (8.80%) compared to XLE (6.16%). In terms of maximum drawdown, WKC dropped -73.84% vs XLE's -71.26%.
WKC currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WKC и XLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор