Сравнение WKC с XLE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о World Kinect Corporation (WKC) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).
XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности WKC и XLE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WKC и XLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WKC World Kinect Corporation | -0.73% | -12.32% | 23.82% | -14.60% | 5.32% | -13.74% | -27.09% | 104.82% | -23.15% | -38.26% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 32.76% | 7.88% | 5.56% | -0.63% | 64.32% | 53.28% | -32.67% | 11.74% | -18.22% | -0.89% |
Доходность по периодам
С начала года, WKC показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%. За последние 10 лет акции WKC уступали акциям XLE по среднегодовой доходности: -5.56% против 11.23% соответственно.
WKC
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.89%
- С начала года
- -0.73%
- 6 месяцев
- -10.14%
- 1 год
- -16.28%
- 3 года*
- -0.52%
- 5 лет*
- -6.65%
- 10 лет*
- -5.56%
XLE
- 1 день
- -3.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 32.76%
- 6 месяцев
- 34.01%
- 1 год
- 29.50%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 23.05%
- 10 лет*
- 11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WKC vs. XLE — Ранг доходности на риск
WKC
XLE
Сравнение WKC c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для World Kinect Corporation (WKC) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WKC | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | 1.18 | -1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | 1.56 | -2.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.23 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 1.61 | -2.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 4.23 | -5.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WKC | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 1.18 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.89 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.13 | 0.38 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.31 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между WKC и XLE составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WKC и XLE
Дивидендная доходность WKC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что больше доходности XLE в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WKC World Kinect Corporation | 3.47% | 3.29% | 2.47% | 2.46% | 1.90% | 1.81% | 1.28% | 0.83% | 1.12% | 0.85% | 0.52% | 0.62% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.53% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Просадки
Сравнение просадок WKC и XLE
Максимальная просадка WKC за все время составила -73.84%, примерно равная максимальной просадке XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WKC и XLE.
Загрузка...
Показатели просадок
| WKC | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.84% | -71.26% | -2.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.53% | -18.79% | -3.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.95% | -26.04% | -21.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.72% | -66.81% | +6.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.89% | -5.74% | -47.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.17% | -18.05% | -12.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.82% | 7.15% | +5.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности WKC и XLE
Текущая волатильность для World Kinect Corporation (WKC) составляет 5.60%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что WKC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WKC | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 6.45% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.94% | 14.46% | +5.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.68% | 25.21% | +3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.80% | 26.09% | +9.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.34% | 29.50% | +12.84% |