PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение WK с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности WK и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Workiva Inc. (WK) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WK показывает доходность -36.28%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 10.92%. За последние 10 лет акции WK уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 14.70% против 17.47% соответственно.


WK

1 день
-3.90%
1 месяц
16.02%
6 месяцев
-34.54%
С начала года
-36.28%
1 год
-17.58%
3 года*
-19.51%
5 лет*
-15.52%
10 лет*
14.70%
Всё время*
12.51%

SPYG

1 день
1.26%
1 месяц
-1.12%
6 месяцев
13.06%
С начала года
10.92%
1 год
21.66%
3 года*
24.87%
5 лет*
13.52%
10 лет*
17.47%
Всё время*
7.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WK и SPYG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WK
Workiva Inc.
-36.28%-21.23%7.85%20.91%-35.65%42.43%117.88%17.16%67.71%56.78%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
10.92%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Correlation

The correlation between WK and SPYG is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2014 г.

0.44

The correlation between WK and SPYG shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Workiva Inc.

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Доходность на риск

WK vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

WK
Ранг доходности на риск WK: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WK: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WK: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WK: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WK: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WK: 3333
Ранг коэф-та Мартина

SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WK c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Workiva Inc. (WK) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


WKSPYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.22

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.34

1.58

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.62

5.99

-6.61

WK vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WK на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WK и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WK и SPYG

Максимальная просадка WK за все время составила -72.45%, что больше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WK и SPYG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


WKSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.45%

-67.63%

-4.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.51%

-13.76%

-38.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.40%

-22.14%

-39.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.45%

-32.67%

-39.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.45%

-32.67%

-39.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.83%

-3.59%

-62.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.85%

-24.22%

-2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.30%

3.63%

+24.67%

Волатильность

Сравнение волатильности WK и SPYG

Workiva Inc. (WK) имеет более высокую волатильность в 12.54% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что WK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


WKSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.54%

5.60%

+6.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.74%

14.49%

+19.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.47%

17.67%

+34.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.96%

21.44%

+24.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.52%

20.75%

+22.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WK и SPYG

WK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
0.49%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%
WK
Workiva Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


WK and SPYG have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WK has higher volatility (12.54%) compared to SPYG (5.60%). In terms of maximum drawdown, WK dropped -72.45% vs SPYG's -67.63%.

SPYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WK и SPYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор