Сравнение WK с SPYG
WK (Workiva Inc.) is a stock, while SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Over the past 10 years, WK returned 14.70%/yr vs 17.47%/yr for SPYG. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WK и SPYG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WK показывает доходность -36.28%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 10.92%. За последние 10 лет акции WK уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 14.70% против 17.47% соответственно.
WK
- 1 день
- -3.90%
- 1 месяц
- 16.02%
- 6 месяцев
- -34.54%
- С начала года
- -36.28%
- 1 год
- -17.58%
- 3 года*
- -19.51%
- 5 лет*
- -15.52%
- 10 лет*
- 14.70%
- Всё время*
- 12.51%
SPYG
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- 13.06%
- С начала года
- 10.92%
- 1 год
- 21.66%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- 13.52%
- 10 лет*
- 17.47%
- Всё время*
- 7.49%
Сравнение доходности по годам WK и SPYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WK Workiva Inc. | -36.28% | -21.23% | 7.85% | 20.91% | -35.65% | 42.43% | 117.88% | 17.16% | 67.71% | 56.78% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 10.92% | 22.09% | 35.99% | 30.02% | -29.41% | 32.01% | 33.46% | 30.84% | -0.12% | 27.24% |
Correlation
The correlation between WK and SPYG is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2014 г. | 0.44 |
The correlation between WK and SPYG shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WK vs. SPYG — Ранг доходности на риск
WK
SPYG
Сравнение WK c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Workiva Inc. (WK) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WK | SPYG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.22 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 1.58 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 5.99 | -6.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WK и SPYG
Максимальная просадка WK за все время составила -72.45%, что больше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WK и SPYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WK | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.45% | -67.63% | -4.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.51% | -13.76% | -38.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.40% | -22.14% | -39.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.45% | -32.67% | -39.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.45% | -32.67% | -39.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.83% | -3.59% | -62.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.85% | -24.22% | -2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.30% | 3.63% | +24.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности WK и SPYG
Workiva Inc. (WK) имеет более высокую волатильность в 12.54% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что WK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WK | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.54% | 5.60% | +6.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.74% | 14.49% | +19.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.47% | 17.67% | +34.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.96% | 21.44% | +24.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.52% | 20.75% | +22.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WK и SPYG
WK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.49% | 0.52% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% |
WK Workiva Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
WK and SPYG have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WK has higher volatility (12.54%) compared to SPYG (5.60%). In terms of maximum drawdown, WK dropped -72.45% vs SPYG's -67.63%.
SPYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WK и SPYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор