PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WIW с RRPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WIW с RRPAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (WIW) и SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund (RRPAX).

RRPAX управляется SEI. Фонд был запущен 13 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности WIW и RRPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (WIW) и SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund (RRPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WIW и RRPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WIW
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund		0.90%13.17%3.83%5.10%-25.30%17.66%11.46%18.27%-7.57%6.46%
RRPAX
SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund		0.86%6.53%4.54%3.49%-4.06%5.41%5.64%5.01%0.31%0.73%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WIW показывает доходность 0.90%, а RRPAX немного ниже – 0.86%. За последние 10 лет акции WIW превзошли акции RRPAX по среднегодовой доходности: 3.95% против 2.90% соответственно.

WIW

1 день
0.24%
1 месяц
-1.80%
С начала года
0.90%
6 месяцев
-0.84%
1 год
5.19%
3 года*
6.61%
5 лет*
1.99%
10 лет*
3.95%

RRPAX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.11%
С начала года
0.86%
6 месяцев
0.95%
1 год
3.81%
3 года*
4.34%
5 лет*
3.04%
10 лет*
2.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund

SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund

Часто сравнивают с WIW:
WIW с HIOWIW с HYTWIW с EDVWIW с EARRXWIW с FSTZXWIW с BIIPXWIW с FFNYX
Часто сравнивают с RRPAX:
RRPAX с FIPDXRRPAX с DFAAXRRPAX с BKIPXRRPAX с TIILXRRPAX с VTIPXRRPAX с FFNYXRRPAX с VIPIX

Сравнение комиссий WIW и RRPAX

RRPAX
SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund

Доходность на риск

WIW vs. RRPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WIW
Ранг доходности на риск WIW: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIW: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIW: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIW: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIW: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIW: 2222
Ранг коэф-та Мартина
RRPAX
Ранг доходности на риск RRPAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RRPAX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RRPAX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RRPAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RRPAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RRPAX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WIW c RRPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (WIW) и SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund (RRPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WIWRRPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.67

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

2.50

-1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.37

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

2.99

-1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.19

10.50

-7.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WIW vs. RRPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WIW на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа RRPAX равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WIW и RRPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WIWRRPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.67

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.95

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

1.08

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.50

-0.19

Корреляция

Корреляция между WIW и RRPAX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WIW и RRPAX

Дивидендная доходность WIW за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, что больше доходности RRPAX в 4.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WIW
Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund		8.84%8.68%8.78%10.38%11.81%6.93%3.20%3.74%4.26%3.70%3.61%3.91%
RRPAX
SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund		4.60%4.64%3.57%2.43%7.18%5.33%1.38%2.14%2.35%1.89%1.23%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WIW и RRPAX

Максимальная просадка WIW за все время составила -29.49%, что больше максимальной просадки RRPAX в -16.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIW и RRPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

WIWRRPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.49%

-16.15%

-13.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.55%

-1.35%

-3.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.49%

-6.48%

-23.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.49%

-6.48%

-23.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.91%

-0.43%

-6.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.99%

-2.97%

-5.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

0.38%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности WIW и RRPAX

Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (WIW) имеет более высокую волатильность в 2.27% по сравнению с SEI Institutional Investments Trust Real Return Fund (RRPAX) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что WIW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RRPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WIWRRPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

0.70%

+1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.91%

1.20%

+3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.09%

2.30%

+5.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.26%

3.23%

+7.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.01%

2.69%

+7.32%