Сравнение WIW с IPBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (WIW) и Allspring Real Return Fund (IPBAX).
IPBAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 27 февр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности WIW и IPBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WIW и IPBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIW Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund | 0.67% | 13.17% | 3.83% | 5.10% | -25.30% | 17.66% | 11.46% | 18.27% | -7.57% | 6.46% |
IPBAX Allspring Real Return Fund | 11.78% | 10.37% | 8.12% | 5.35% | -10.75% | 7.74% | 8.03% | 9.87% | -4.02% | 4.07% |
Доходность по периодам
С начала года, WIW показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у IPBAX с доходностью 11.78%. За последние 10 лет акции WIW уступали акциям IPBAX по среднегодовой доходности: 3.93% против 4.92% соответственно.
WIW
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- -0.63%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- 6.53%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- 3.93%
IPBAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 13.53%
- 1 год
- 23.01%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 4.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WIW и IPBAX
Доходность на риск
WIW vs. IPBAX — Ранг доходности на риск
WIW
IPBAX
Сравнение WIW c IPBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (WIW) и Allspring Real Return Fund (IPBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WIW | IPBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 2.91 | -2.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 3.98 | -3.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.53 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 6.12 | -4.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.49 | 22.57 | -19.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WIW | IPBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 2.91 | -2.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.89 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.83 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.70 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между WIW и IPBAX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WIW и IPBAX
Дивидендная доходность WIW за последние двенадцать месяцев составляет около 8.87%, что больше доходности IPBAX в 2.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIW Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund | 8.87% | 8.68% | 8.78% | 10.38% | 11.81% | 6.93% | 3.20% | 3.74% | 4.26% | 3.70% | 3.61% | 3.91% |
IPBAX Allspring Real Return Fund | 2.33% | 2.58% | 2.26% | 3.71% | 5.07% | 3.84% | 1.26% | 2.12% | 2.57% | 1.96% | 1.77% | 2.13% |
Просадки
Сравнение просадок WIW и IPBAX
Максимальная просадка WIW за все время составила -29.49%, что больше максимальной просадки IPBAX в -15.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIW и IPBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WIW | IPBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.49% | -15.13% | -14.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.55% | -3.84% | -0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.49% | -13.94% | -15.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.49% | -13.94% | -15.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.13% | -0.38% | -6.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.99% | -3.15% | -4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 1.04% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности WIW и IPBAX
Текущая волатильность для Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund (WIW) составляет 2.37%, в то время как у Allspring Real Return Fund (IPBAX) волатильность равна 3.22%. Это указывает на то, что WIW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WIW | IPBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.37% | 3.22% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.91% | 6.48% | -1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.12% | 8.01% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.27% | 7.12% | +3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.01% | 5.93% | +4.08% |