PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WITAX с SBEMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WITAX с SBEMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX) и Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund (SBEMX).

WITAX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г.. SBEMX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 29 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности WITAX и SBEMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX) и Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund (SBEMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WITAX и SBEMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WITAX
Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund		0.14%5.32%3.09%5.50%-11.11%2.87%6.71%7.20%1.46%8.57%
SBEMX
Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund		4.32%35.14%13.83%20.64%-16.04%5.46%7.17%18.83%-17.07%34.96%

Доходность по периодам

С начала года, WITAX показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у SBEMX с доходностью 4.32%.

WITAX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.42%
С начала года
0.14%
6 месяцев
1.57%
1 год
4.35%
3 года*
4.12%
5 лет*
0.95%
10 лет*
—

SBEMX

1 день
3.01%
1 месяц
-8.61%
С начала года
4.32%
6 месяцев
9.70%
1 год
35.40%
3 года*
22.25%
5 лет*
9.49%
10 лет*
10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund

Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с WITAX:
WITAX с SBHAXWITAX с WTIBXWITAX с SBSIXWITAX с WISGXWITAX с WTCOXWITAX с SBAPXWITAX с SBASX
Часто сравнивают с SBEMX:
SBEMX с SBHAXSBEMX с SBSIXSBEMX с WISGXSBEMX с WTCOXSBEMX с WTIBXSBEMX с DEMIXSBEMX с EFEIX

Сравнение комиссий WITAX и SBEMX

WITAX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SBEMX в 1.23%.

SBEMX
Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund
WITAX
Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund

Доходность на риск

WITAX vs. SBEMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WITAX
Ранг доходности на риск WITAX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WITAX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WITAX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WITAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WITAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WITAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SBEMX
Ранг доходности на риск SBEMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBEMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBEMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBEMX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBEMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBEMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WITAX c SBEMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX) и Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund (SBEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WITAXSBEMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

2.12

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

2.68

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.42

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

2.63

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.08

10.68

-4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WITAX vs. SBEMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WITAX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SBEMX равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WITAX и SBEMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WITAXSBEMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.12

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.64

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.38

+0.61

Корреляция

Корреляция между WITAX и SBEMX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WITAX и SBEMX

Дивидендная доходность WITAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности SBEMX в 2.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WITAX
Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund		3.21%3.49%3.68%3.61%3.17%2.75%3.30%4.19%3.56%3.76%0.00%0.00%
SBEMX
Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund		2.64%2.76%6.69%5.59%4.19%5.38%1.77%2.61%3.32%4.89%2.09%4.06%

Просадки

Сравнение просадок WITAX и SBEMX

Максимальная просадка WITAX за все время составила -13.87%, что меньше максимальной просадки SBEMX в -41.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WITAX и SBEMX.

Загрузка...

Показатели просадок

WITAXSBEMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.87%

-41.05%

+27.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-13.65%

+10.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.87%

-31.75%

+17.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-11.05%

+9.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-12.58%

+9.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

3.35%

-2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности WITAX и SBEMX

Текущая волатильность для Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX) составляет 0.82%, в то время как у Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund (SBEMX) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что WITAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WITAXSBEMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

9.06%

-8.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.17%

12.84%

-11.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86%

17.16%

-14.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.88%

14.90%

-12.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.12%

16.26%

-13.14%