PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBEMX с SBAPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBEMX с SBAPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund (SBEMX) и Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund (SBAPX).

SBEMX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 29 июн. 2011 г.. SBAPX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 14 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности SBEMX и SBAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund (SBEMX) и Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund (SBAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBEMX и SBAPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SBEMX
Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund		4.32%35.14%13.83%20.64%-16.04%5.46%7.17%18.83%0.00%
SBAPX
Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund		-0.02%5.65%5.17%5.17%-1.98%-0.05%2.19%3.62%0.20%

Доходность по периодам

С начала года, SBEMX показывает доходность 4.32%, что значительно выше, чем у SBAPX с доходностью -0.02%.

SBEMX

1 день
3.01%
1 месяц
-8.61%
С начала года
4.32%
6 месяцев
9.70%
1 год
35.40%
3 года*
22.25%
5 лет*
9.49%
10 лет*
10.39%

SBAPX

1 день
0.20%
1 месяц
-0.69%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
1.05%
1 год
3.98%
3 года*
4.88%
5 лет*
2.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund

Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund

Часто сравнивают с SBEMX:
SBEMX с SBHAXSBEMX с SBSIXSBEMX с WISGXSBEMX с WTCOXSBEMX с WTIBXSBEMX с SBASXSBEMX с WITAX
Часто сравнивают с SBAPX:
SBAPX с WTIBXSBAPX с WTCOXSBAPX с SBSIXSBAPX с SBHAXSBAPX с WISGXSBAPX с WITAXSBAPX с SBASX

Сравнение комиссий SBEMX и SBAPX

SBEMX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии SBAPX в 0.68%.

SBEMX
Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund
SBAPX
Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund

Доходность на риск

SBEMX vs. SBAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBEMX
Ранг доходности на риск SBEMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBEMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBEMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBEMX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBEMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBEMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SBAPX
Ранг доходности на риск SBAPX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBAPX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBAPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBAPX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBAPX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBAPX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBEMX c SBAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund (SBEMX) и Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund (SBAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBEMXSBAPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

2.98

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

4.39

-1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.75

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

3.79

-1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.68

21.69

-11.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBEMX vs. SBAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBEMX на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SBAPX равному 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBEMX и SBAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBEMXSBAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.98

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

1.90

-1.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

1.78

-1.41

Корреляция

Корреляция между SBEMX и SBAPX составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBEMX и SBAPX

Дивидендная доходность SBEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности SBAPX в 4.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBEMX
Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund		2.64%2.76%6.69%5.59%4.19%5.38%1.77%2.61%3.32%4.89%2.09%4.06%
SBAPX
Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund		4.33%4.70%4.24%2.48%0.93%0.84%1.65%2.65%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SBEMX и SBAPX

Максимальная просадка SBEMX за все время составила -41.05%, что больше максимальной просадки SBAPX в -5.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBEMX и SBAPX.

Загрузка...

Показатели просадок

SBEMXSBAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.05%

-5.11%

-35.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.65%

-1.08%

-12.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.75%

-3.81%

-27.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.05%

-0.79%

-10.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.58%

-0.60%

-11.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

0.19%

+3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности SBEMX и SBAPX

Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund (SBEMX) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с Segall Bryant & Hamill Short Term Plus Fund (SBAPX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что SBEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBEMXSBAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.06%

0.63%

+8.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.84%

0.89%

+11.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

1.38%

+15.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

1.44%

+13.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.26%

1.52%

+14.74%