Сравнение SBEMX с SBSIX
SBEMX (Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund) and SBSIX (Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund) are both mutual funds - SBEMX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Segall Bryant & Hamill, while SBSIX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Segall Bryant & Hamill. Over the past 10 years, SBEMX returned 12.98%/yr vs 7.82%/yr for SBSIX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SBEMX charges 1.23%/yr vs 1.03%/yr for SBSIX.
Доходность
Сравнение доходности SBEMX и SBSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBEMX показывает доходность 30.40%, что значительно выше, чем у SBSIX с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции SBEMX превзошли акции SBSIX по среднегодовой доходности: 12.98% против 7.82% соответственно.
SBEMX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 12.08%
- С начала года
- 30.40%
- 6 месяцев
- 34.11%
- 1 год
- 60.33%
- 3 года*
- 30.91%
- 5 лет*
- 13.37%
- 10 лет*
- 12.98%
SBSIX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 1.75%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 8.77%
- 1 год
- 27.60%
- 3 года*
- 23.38%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 7.82%
Сравнение доходности по годам SBEMX и SBSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBEMX Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund | 30.40% | 35.14% | 13.83% | 20.64% | -16.04% | 5.46% | 7.17% | 18.83% | -17.07% | 36.08% |
SBSIX Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund | 5.44% | 47.51% | 7.80% | 17.25% | -13.17% | 13.16% | -5.35% | 16.73% | -23.71% | 28.83% |
Correlation
The correlation between SBEMX and SBSIX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г. | 0.70 |
The correlation between SBEMX and SBSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBEMX vs. SBSIX — Ранг доходности на риск
SBEMX
SBSIX
Сравнение SBEMX c SBSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund (SBEMX) и Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBEMX | SBSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.37 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.47 | 2.14 | +2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.13 | 7.58 | +10.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBEMX | SBSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.52 | 2.01 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 | 0.69 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.47 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.53 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок SBEMX и SBSIX
Максимальная просадка SBEMX за все время составила -41.05%, что меньше максимальной просадки SBSIX в -52.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBEMX и SBSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBEMX | SBSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.05% | -52.51% | +11.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.65% | -12.48% | -1.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.57% | -12.51% | -2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.75% | -29.87% | -1.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.05% | -52.51% | +11.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.32% | +4.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.46% | -11.14% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 3.52% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBEMX и SBSIX
Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund (SBEMX) имеет более высокую волатильность в 7.90% по сравнению с Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что SBEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBEMX | SBSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.90% | 3.39% | +4.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.00% | 10.58% | +4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.31% | 13.34% | +3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.41% | 15.56% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.51% | 16.74% | -0.23% |
Сравнение комиссий SBEMX и SBSIX
SBEMX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии SBSIX в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBEMX и SBSIX
Дивидендная доходность SBEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности SBSIX в 4.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBEMX Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund | 2.11% | 2.76% | 6.69% | 5.59% | 4.19% | 5.38% | 1.77% | 2.61% | 3.32% | 4.89% | 2.09% | 4.06% |
SBSIX Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund | 4.87% | 5.19% | 8.44% | 4.78% | 4.85% | 5.56% | 1.61% | 4.42% | 2.75% | 5.36% | 1.84% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
SBEMX and SBSIX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SBEMX has higher volatility (7.90%) compared to SBSIX (3.39%). In terms of maximum drawdown, SBEMX dropped -41.05% vs SBSIX's -52.51%.
SBEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SBEMX и SBSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор