PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBEMX с SBSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBEMX с SBSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund (SBEMX) и Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX).

SBEMX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 29 июн. 2011 г.. SBSIX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 30 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности SBEMX и SBSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund (SBEMX) и Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBEMX и SBSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SBEMX
Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund		4.32%35.14%13.83%20.64%-16.04%5.46%7.17%18.83%-17.07%36.08%
SBSIX
Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund		-0.60%47.51%7.80%17.25%-13.17%13.16%-5.35%16.73%-23.71%28.83%

Доходность по периодам

С начала года, SBEMX показывает доходность 4.32%, что значительно выше, чем у SBSIX с доходностью -0.60%. За последние 10 лет акции SBEMX превзошли акции SBSIX по среднегодовой доходности: 10.39% против 7.80% соответственно.

SBEMX

1 день
3.01%
1 месяц
-8.61%
С начала года
4.32%
6 месяцев
9.70%
1 год
35.40%
3 года*
22.25%
5 лет*
9.49%
10 лет*
10.39%

SBSIX

1 день
3.06%
1 месяц
-8.64%
С начала года
-0.60%
6 месяцев
5.49%
1 год
34.98%
3 года*
20.54%
5 лет*
10.76%
10 лет*
7.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund

Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund

Часто сравнивают с SBEMX:
SBEMX с SBHAXSBEMX с WISGXSBEMX с WTCOXSBEMX с WTIBXSBEMX с SBASXSBEMX с WITAXSBEMX с BADEX
Часто сравнивают с SBSIX:
SBSIX с HLMSXSBSIX с WTIBXSBSIX с AQGIXSBSIX с SBHAXSBSIX с WTLTXSBSIX с MIDLXSBSIX с WISGX

Сравнение комиссий SBEMX и SBSIX

SBEMX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии SBSIX в 1.03%.

SBEMX
Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund
SBSIX
Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund

Доходность на риск

SBEMX vs. SBSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBEMX
Ранг доходности на риск SBEMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBEMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBEMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBEMX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBEMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBEMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SBSIX
Ранг доходности на риск SBSIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBSIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBSIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBSIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBSIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBSIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBEMX c SBSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund (SBEMX) и Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBEMXSBSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

2.34

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

2.92

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.46

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

2.69

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.68

11.39

-0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBEMX vs. SBSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBEMX на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SBSIX равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBEMX и SBSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBEMXSBSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.34

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.70

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.47

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.50

-0.12

Корреляция

Корреляция между SBEMX и SBSIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBEMX и SBSIX

Дивидендная доходность SBEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности SBSIX в 5.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBEMX
Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund		2.64%2.76%6.69%5.59%4.19%5.38%1.77%2.61%3.32%4.89%2.09%4.06%
SBSIX
Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund		5.17%5.19%8.44%4.78%4.85%5.56%1.61%4.42%2.75%5.36%1.84%2.06%

Просадки

Сравнение просадок SBEMX и SBSIX

Максимальная просадка SBEMX за все время составила -41.05%, что меньше максимальной просадки SBSIX в -52.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBEMX и SBSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

SBEMXSBSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.05%

-52.51%

+11.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.65%

-12.48%

-1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.75%

-29.87%

-1.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.05%

-52.51%

+11.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.05%

-9.81%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.58%

-11.21%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

2.95%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности SBEMX и SBSIX

Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund (SBEMX) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с Segall Bryant & Hamill International Small Cap Fund (SBSIX) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что SBEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBEMXSBSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.06%

6.61%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.84%

10.10%

+2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

15.23%

+1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

15.51%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.26%

16.68%

-0.42%