PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SBEMX с SBASX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SBEMX с SBASX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund (SBEMX) и Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX).

SBEMX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 29 июн. 2011 г.. SBASX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности SBEMX и SBASX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund (SBEMX) и Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SBEMX и SBASX

2026 (YTD)202520242023202220212020
SBEMX
Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund		4.32%35.14%13.83%20.64%-16.04%5.46%7.17%
SBASX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund		2.65%3.95%11.89%13.96%-13.13%23.52%22.80%

Доходность по периодам

С начала года, SBEMX показывает доходность 4.32%, что значительно выше, чем у SBASX с доходностью 2.65%.

SBEMX

1 день
3.01%
1 месяц
-8.61%
С начала года
4.32%
6 месяцев
9.70%
1 год
35.40%
3 года*
22.25%
5 лет*
9.49%
10 лет*
10.39%

SBASX

1 день
3.15%
1 месяц
-7.26%
С начала года
2.65%
6 месяцев
5.05%
1 год
16.50%
3 года*
9.84%
5 лет*
5.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund

Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund

Часто сравнивают с SBEMX:
SBEMX с SBHAXSBEMX с SBSIXSBEMX с WISGXSBEMX с WTCOXSBEMX с WTIBXSBEMX с WITAXSBEMX с BADEX
Часто сравнивают с SBASX:
SBASX с WTCOXSBASX с SBHAXSBASX с WTIBXSBASX с SBSIXSBASX с WISGXSBASX с WITAXSBASX с SBAPX

Сравнение комиссий SBEMX и SBASX

SBEMX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии SBASX в 0.99%.

SBEMX
Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund
SBASX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund

Доходность на риск

SBEMX vs. SBASX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SBEMX
Ранг доходности на риск SBEMX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBEMX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBEMX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBEMX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBEMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBEMX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SBASX
Ранг доходности на риск SBASX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBASX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBASX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBASX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBASX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBASX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SBEMX c SBASX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund (SBEMX) и Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SBEMXSBASXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

0.79

+1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.68

1.26

+1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.16

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

1.31

+1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.68

4.61

+6.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SBEMX vs. SBASX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SBEMX на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа SBASX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SBEMX и SBASX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SBEMXSBASXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

0.79

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.27

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.44

-0.06

Корреляция

Корреляция между SBEMX и SBASX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SBEMX и SBASX

Дивидендная доходность SBEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности SBASX в 5.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SBEMX
Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund		2.64%2.76%6.69%5.59%4.19%5.38%1.77%2.61%3.32%4.89%2.09%4.06%
SBASX
Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund		5.44%5.58%5.48%3.65%2.10%18.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SBEMX и SBASX

Максимальная просадка SBEMX за все время составила -41.05%, что больше максимальной просадки SBASX в -34.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBEMX и SBASX.

Загрузка...

Показатели просадок

SBEMXSBASXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.05%

-34.34%

-6.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.65%

-12.86%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.75%

-26.56%

-5.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.05%

-8.66%

-2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.58%

-8.44%

-4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.65%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SBEMX и SBASX

Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund (SBEMX) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с Segall Bryant & Hamill Small Cap Core Fund (SBASX) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что SBEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBASX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SBEMXSBASXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.06%

7.50%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.84%

13.16%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.16%

21.84%

-4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

19.70%

-4.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.26%

22.31%

-6.05%