PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WITAX с NPV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WITAX с NPV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX) и Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV).

WITAX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г.. NPV - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 18 мар. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности WITAX и NPV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX) и Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WITAX и NPV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WITAX
Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund		-0.07%5.32%3.09%5.50%-11.11%2.87%6.71%7.20%1.46%8.57%
NPV
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund		4.12%-5.91%24.61%0.42%-31.53%10.93%13.15%29.60%-4.42%3.27%

Доходность по периодам

С начала года, WITAX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у NPV с доходностью 4.12%.

WITAX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
1.47%
1 год
4.35%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.94%
10 лет*
—

NPV

1 день
1.34%
1 месяц
-2.61%
С начала года
4.12%
6 месяцев
1.08%
1 год
2.00%
3 года*
5.94%
5 лет*
-1.81%
10 лет*
2.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund

Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund

Часто сравнивают с WITAX:
WITAX с SBHAXWITAX с SBSIXWITAX с WISGXWITAX с WTIBXWITAX с WTCOXWITAX с SBASXWITAX с DFABX
Часто сравнивают с NPV:
NPV с NMINPV с BMNNPV с CBTAXNPV с ATOIXNPV с TFCYXNPV с FOHFXNPV с FUENX

Сравнение комиссий WITAX и NPV

WITAX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии NPV в 1.51%.

NPV
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund
WITAX
Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund

Доходность на риск

WITAX vs. NPV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WITAX
Ранг доходности на риск WITAX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WITAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WITAX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WITAX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WITAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WITAX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
NPV
Ранг доходности на риск NPV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPV: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPV: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPV: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPV: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPV: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WITAX c NPV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX) и Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WITAXNPVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

0.22

+1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

0.36

+1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.05

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

0.16

+1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.28

0.37

+5.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WITAX vs. NPV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WITAX на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа NPV равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WITAX и NPV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WITAXNPVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.22

+1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

-0.13

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.28

+0.69

Корреляция

Корреляция между WITAX и NPV составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WITAX и NPV

Дивидендная доходность WITAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности NPV в 7.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WITAX
Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund		3.22%3.49%3.68%3.61%3.17%2.75%3.30%4.19%3.56%3.76%0.00%0.00%
NPV
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund		7.19%7.55%5.63%3.89%5.08%3.42%3.49%3.58%4.62%4.40%4.87%5.25%

Просадки

Сравнение просадок WITAX и NPV

Максимальная просадка WITAX за все время составила -13.87%, что меньше максимальной просадки NPV в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WITAX и NPV.

Загрузка...

Показатели просадок

WITAXNPVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.87%

-44.25%

+30.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-9.07%

+6.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.87%

-44.25%

+30.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-17.90%

+16.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-10.15%

+7.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

3.77%

-2.99%

Волатильность

Сравнение волатильности WITAX и NPV

Текущая волатильность для Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX) составляет 0.78%, в то время как у Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV) волатильность равна 2.43%. Это указывает на то, что WITAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WITAXNPVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

2.43%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.17%

5.20%

-4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86%

9.05%

-6.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.88%

13.52%

-10.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.12%

13.19%

-10.07%