Сравнение WITAX с DFABX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX) и DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX).
WITAX управляется Segall Bryant & Hamill. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г.. DFABX управляется Dimensional. Фонд был запущен 11 апр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности WITAX и DFABX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WITAX и DFABX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
WITAX Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund | -0.07% | 5.32% | 3.09% | 5.50% | -4.32% |
DFABX DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio | 0.58% | 2.46% | 2.90% | 2.87% | 0.55% |
Доходность по периодам
С начала года, WITAX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у DFABX с доходностью 0.58%.
WITAX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.94%
- 10 лет*
- —
DFABX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 2.73%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WITAX и DFABX
WITAX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DFABX в 0.25%.
Доходность на риск
WITAX vs. DFABX — Ранг доходности на риск
WITAX
DFABX
Сравнение WITAX c DFABX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX) и DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WITAX | DFABX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 3.90 | -2.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 7.13 | -5.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 3.50 | -2.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 4.84 | -3.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 26.76 | -20.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WITAX | DFABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 3.90 | -2.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 2.44 | -1.47 |
Корреляция
Корреляция между WITAX и DFABX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WITAX и DFABX
Дивидендная доходность WITAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности DFABX в 2.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WITAX Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund | 3.22% | 3.49% | 3.68% | 3.61% | 3.17% | 2.75% | 3.30% | 4.19% | 3.56% | 3.76% |
DFABX DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio | 2.70% | 2.33% | 2.86% | 2.52% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WITAX и DFABX
Максимальная просадка WITAX за все время составила -13.87%, что больше максимальной просадки DFABX в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WITAX и DFABX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WITAX | DFABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.87% | -2.46% | -11.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -0.50% | -2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.82% | -0.06% | -1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -0.25% | -2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 0.09% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности WITAX и DFABX
Segall Bryant & Hamill Municipal Opportunities Fund (WITAX) имеет более высокую волатильность в 0.78% по сравнению с DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что WITAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WITAX | DFABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | 0.18% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.17% | 0.40% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86% | 0.71% | +2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.88% | 0.97% | +1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.12% | 0.97% | +2.15% |