PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WIT с QQMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WIT с QQMG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WIT (Wipro Limited) is a stock, while QQMG (Invesco ESG NASDAQ 100 ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 ESG Total Return Index. Over the past 3 years, WIT returned -7.83%/yr vs 24.28%/yr for QQMG. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WIT и QQMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Wipro Limited (WIT) и Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WIT показывает доходность -33.17%, что значительно ниже, чем у QQMG с доходностью 16.09%.

WIT

1 день
0.54%
1 месяц
-21.94%
6 месяцев
-36.10%
С начала года
-33.17%
1 год
-34.61%
3 года*
-7.83%
5 лет*
-13.26%
10 лет*
-0.90%

QQMG

1 день
-1.65%
1 месяц
-2.76%
6 месяцев
14.97%
С начала года
16.09%
1 год
28.77%
3 года*
24.28%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WIT и QQMG

2026 (YTD)20252024202320222021
WIT
Wipro Limited		-33.17%-16.61%27.38%19.82%-51.78%6.43%
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF		16.09%22.16%25.66%55.00%-31.56%5.26%

Correlation

The correlation between WIT and QQMG is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г.

0.40

Over the past year, the correlation between WIT and QQMG has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Wipro Limited

Invesco ESG NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с WIT:
WIT с INFYWIT с CDWWIT с CTSHWIT с EPAMWIT с CVLTWIT с ACNWIT с JEPI
Часто сравнивают с QQMG:
QQMG с QQQMQQMG с QQQQQMG с BBLUQQMG с QQQYQQMG с QQEWQQMG с SPTEQQMG с 500G.L

Доходность на риск

WIT vs. QQMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WIT
Ранг доходности на риск WIT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIT: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIT: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIT: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIT: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIT: 33
Ранг коэф-та Мартина
QQMG
Ранг доходности на риск QQMG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQMG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQMG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQMG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQMG: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQMG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WIT c QQMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wipro Limited (WIT) и Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WITQQMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.80
1.50

-2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.06
2.04

-3.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.26

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

2.28

-3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.70

7.92

-9.63

WIT vs. QQMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WIT на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа QQMG равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WIT и QQMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WIT и QQMG

Максимальная просадка WIT за все время составила -74.86%, что больше максимальной просадки QQMG в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIT и QQMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WITQQMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.86%

-35.43%

-39.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.98%

-12.67%

-26.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.81%

-22.79%

-26.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.77%

-5.13%

-54.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.98%

-9.46%

-21.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.33%

3.64%

+16.69%

Волатильность

Сравнение волатильности WIT и QQMG

Wipro Limited (WIT) имеет более высокую волатильность в 22.94% по сравнению с Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что WIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WITQQMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.94%

7.48%

+15.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.75%

15.96%

+24.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.71%

19.30%

+24.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.51%

23.77%

+8.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.91%

23.77%

+6.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WIT и QQMG

Дивидендная доходность WIT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что больше доходности QQMG в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQMG
Invesco ESG NASDAQ 100 ETF		0.37%0.41%0.50%0.60%0.82%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WIT
Wipro Limited		6.64%4.43%0.17%0.22%1.69%0.14%0.25%0.28%0.31%0.27%0.91%1.65%

Часто задаваемые вопросы

WIT and QQMG have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WIT has higher volatility (22.94%) compared to QQMG (7.48%). In terms of maximum drawdown, WIT dropped -74.86% vs QQMG's -35.43%.

QQMG currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WIT и QQMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор