Сравнение WIT с QQMG
WIT (Wipro Limited) is a stock, while QQMG (Invesco ESG NASDAQ 100 ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 ESG Total Return Index. Over the past 3 years, WIT returned -2.82%/yr vs 29.47%/yr for QQMG. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WIT и QQMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WIT показывает доходность -25.23%, что значительно ниже, чем у QQMG с доходностью 21.45%.
WIT
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- 4.02%
- С начала года
- -25.23%
- 6 месяцев
- -24.70%
- 1 год
- -23.74%
- 3 года*
- -2.82%
- 5 лет*
- -11.15%
- 10 лет*
- 0.04%
QQMG
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 9.97%
- С начала года
- 21.45%
- 6 месяцев
- 20.28%
- 1 год
- 43.12%
- 3 года*
- 29.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WIT и QQMG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
WIT Wipro Limited | -25.23% | -16.61% | 27.38% | 19.82% | -51.78% | 7.02% |
QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF | 21.45% | 22.16% | 25.66% | 55.00% | -31.56% | 5.01% |
Correlation
The correlation between WIT and QQMG is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2021 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between WIT and QQMG has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WIT vs. QQMG — Ранг доходности на риск
WIT
QQMG
Сравнение WIT c QQMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wipro Limited (WIT) и Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WIT | QQMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.43 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 3.42 | -4.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 12.72 | -14.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WIT | QQMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 2.58 | -3.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.73 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок WIT и QQMG
Максимальная просадка WIT за все время составила -74.86%, что больше максимальной просадки QQMG в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIT и QQMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WIT | QQMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.86% | -35.43% | -39.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.98% | -12.67% | -26.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.81% | -22.79% | -26.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.99% | -0.75% | -54.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.88% | -9.60% | -21.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.92% | 3.40% | +14.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности WIT и QQMG
Wipro Limited (WIT) имеет более высокую волатильность в 21.62% по сравнению с Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что WIT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WIT | QQMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.62% | 4.80% | +16.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.45% | 12.88% | +21.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.02% | 16.77% | +21.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.08% | 23.59% | +7.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.09% | 23.59% | +5.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WIT и QQMG
Дивидендная доходность WIT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности QQMG в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF | 0.34% | 0.41% | 0.50% | 0.60% | 0.82% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WIT Wipro Limited | 5.93% | 4.43% | 0.17% | 0.22% | 1.69% | 0.14% | 0.25% | 0.28% | 0.31% | 0.27% | 0.91% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
WIT and QQMG have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WIT has higher volatility (21.62%) compared to QQMG (4.80%). In terms of maximum drawdown, WIT dropped -74.86% vs QQMG's -35.43%.
QQMG currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WIT и QQMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор