PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WISIX с WBCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WISIX с WBCIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

WISIX (William Blair International Small Cap Growth Fund) and WBCIX (William Blair Small-Mid Cap Core Fund) are both mutual funds - WISIX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by William Blair, while WBCIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by William Blair. Over the past 5 years, WISIX returned -0.09%/yr vs 4.89%/yr for WBCIX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WISIX charges 1.23%/yr vs 1.25%/yr for WBCIX.

Доходность

Сравнение доходности WISIX и WBCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX) и William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WISIX показывает доходность 10.38%, что значительно ниже, чем у WBCIX с доходностью 11.91%.

WISIX

1 день
-2.33%
1 месяц
-2.02%
С начала года
10.38%
6 месяцев
10.38%
1 год
10.37%
3 года*
11.13%
5 лет*
-0.09%
10 лет*
6.54%

WBCIX

1 день
-1.33%
1 месяц
2.37%
С начала года
11.91%
6 месяцев
9.80%
1 год
17.82%
3 года*
11.34%
5 лет*
4.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WISIX и WBCIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
WISIX
William Blair International Small Cap Growth Fund		10.38%15.31%0.80%14.72%-34.99%11.01%29.09%14.96%
WBCIX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund		11.91%1.29%12.04%13.26%-17.11%26.63%20.60%10.29%

Correlation

The correlation between WISIX and WBCIX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2019 г.

0.60

The correlation between WISIX and WBCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair International Small Cap Growth Fund

William Blair Small-Mid Cap Core Fund

Часто сравнивают с WISIX:
WISIX с MECIXWISIX с WBELXWISIX с WGFIXWISIX с WBSIXWISIX с WILIXWISIX с OPGIXWISIX с WEDIX
Часто сравнивают с WBCIX:
WBCIX с PRILXWBCIX с DODGXWBCIX с TRLGXWBCIX с SPYWBCIX с VSMPXWBCIX с WBIIXWBCIX с FSMAX

Доходность на риск

WISIX vs. WBCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WISIX
Ранг доходности на риск WISIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WISIX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISIX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
WBCIX
Ранг доходности на риск WBCIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBCIX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBCIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBCIX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBCIX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBCIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WISIX c WBCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX) и William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WISIXWBCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.81
1.14

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.22
1.71

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

1.79

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.23

6.22

-2.98

WISIX vs. WBCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WISIX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WBCIX равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WISIX и WBCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WISIX и WBCIX

Максимальная просадка WISIX за все время составила -64.84%, что больше максимальной просадки WBCIX в -39.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISIX и WBCIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WISIXWBCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.84%

-39.56%

-25.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-11.06%

+0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.90%

-23.53%

+5.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.76%

-27.65%

-20.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.52%

-1.33%

-10.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.55%

-9.06%

-7.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

3.17%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности WISIX и WBCIX

William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с William Blair Small-Mid Cap Core Fund (WBCIX) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что WISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WISIXWBCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

5.80%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.80%

13.23%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

17.44%

-2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.48%

20.78%

-3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

23.80%

-6.55%

Сравнение комиссий WISIX и WBCIX

WISIX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии WBCIX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WISIX и WBCIX

Дивидендная доходность WISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности WBCIX в 2.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WBCIX
William Blair Small-Mid Cap Core Fund		2.67%2.98%1.35%0.15%0.00%0.00%0.00%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
WISIX
William Blair International Small Cap Growth Fund		0.55%0.61%1.78%0.88%0.21%16.20%2.09%0.31%13.84%9.94%0.36%2.31%

Часто задаваемые вопросы

WISIX and WBCIX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WISIX has higher volatility (6.75%) compared to WBCIX (5.80%). In terms of maximum drawdown, WISIX dropped -64.84% vs WBCIX's -39.56%.

WBCIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WISIX и WBCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор