PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WISIX с MECIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WISIX с MECIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX) и AMG GW&K International Small Cap Fund (MECIX).

WISIX управляется William Blair. Фонд был запущен 31 окт. 2005 г.. MECIX управляется AMG. Фонд был запущен 24 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности WISIX и MECIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX) и AMG GW&K International Small Cap Fund (MECIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WISIX и MECIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WISIX
William Blair International Small Cap Growth Fund		-3.63%15.31%0.80%14.72%-34.99%11.01%29.09%34.22%-24.27%32.71%
MECIX
AMG GW&K International Small Cap Fund		-2.45%16.57%2.15%6.23%-20.34%2.33%1.72%9.90%-6.00%22.41%

Доходность по периодам

С начала года, WISIX показывает доходность -3.63%, что значительно ниже, чем у MECIX с доходностью -2.45%. За последние 10 лет акции WISIX уступали акциям MECIX по среднегодовой доходности: 4.74% против 5.29% соответственно.

WISIX

1 день
-1.60%
1 месяц
-10.09%
С начала года
-3.63%
6 месяцев
-5.31%
1 год
9.96%
3 года*
6.21%
5 лет*
-1.02%
10 лет*
4.74%

MECIX

1 день
-1.20%
1 месяц
-10.60%
С начала года
-2.45%
6 месяцев
-3.80%
1 год
13.74%
3 года*
5.04%
5 лет*
-0.33%
10 лет*
5.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair International Small Cap Growth Fund

AMG GW&K International Small Cap Fund

Часто сравнивают с WISIX:
WISIX с WBSIXWISIX с WBELXWISIX с OPGIXWISIX с WEDIXWISIX с WGFIXWISIX с WILIXWISIX с FSCOX
Часто сравнивают с MECIX:
MECIX с AIOIXMECIX с LZISXMECIX с WICIXMECIX с OAKEXMECIX с BINCXMECIX с DISMXMECIX с BISAX

Сравнение комиссий WISIX и MECIX

WISIX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии MECIX в 0.99%.

WISIX
William Blair International Small Cap Growth Fund
MECIX
AMG GW&K International Small Cap Fund

Доходность на риск

WISIX vs. MECIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WISIX
Ранг доходности на риск WISIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WISIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISIX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
MECIX
Ранг доходности на риск MECIX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MECIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MECIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MECIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MECIX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MECIX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WISIX c MECIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX) и AMG GW&K International Small Cap Fund (MECIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WISIXMECIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

0.86

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.83

1.17

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.17

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

1.01

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.01

3.66

-1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WISIX vs. MECIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WISIX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа MECIX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WISIX и MECIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WISIXMECIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.86

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

-0.02

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.28

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.41

-0.10

Корреляция

Корреляция между WISIX и MECIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WISIX и MECIX

Дивидендная доходность WISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как MECIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WISIX
William Blair International Small Cap Growth Fund		0.63%0.61%1.78%0.88%0.21%16.20%2.09%0.31%13.84%9.94%0.36%2.31%
MECIX
AMG GW&K International Small Cap Fund		0.00%0.00%2.06%1.51%1.34%0.68%0.00%0.02%9.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок WISIX и MECIX

Максимальная просадка WISIX за все время составила -64.84%, что меньше максимальной просадки MECIX в -68.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISIX и MECIX.

Загрузка...

Показатели просадок

WISIXMECIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.84%

-68.42%

+3.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-10.60%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.76%

-37.38%

-10.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.76%

-51.20%

+3.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.75%

-11.66%

-11.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.60%

-14.27%

-2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

3.06%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности WISIX и MECIX

William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с AMG GW&K International Small Cap Fund (MECIX) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что WISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MECIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WISIXMECIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

5.58%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.88%

10.53%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.08%

15.19%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

14.71%

+2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

19.29%

-2.06%