Сравнение WISIX с MECIX
WISIX (William Blair International Small Cap Growth Fund) and MECIX (AMG GW&K International Small Cap Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, WISIX returned 6.04%/yr vs 5.62%/yr for MECIX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WISIX charges 1.23%/yr vs 0.99%/yr for MECIX.
Доходность
Сравнение доходности WISIX и MECIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WISIX показывает доходность 12.59%, что значительно выше, чем у MECIX с доходностью 7.56%. За последние 10 лет акции WISIX превзошли акции MECIX по среднегодовой доходности: 6.04% против 5.62% соответственно.
WISIX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 1.67%
- С начала года
- 12.59%
- 6 месяцев
- 15.43%
- 1 год
- 13.37%
- 3 года*
- 10.92%
- 5 лет*
- 0.64%
- 10 лет*
- 6.04%
MECIX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 7.56%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 13.17%
- 3 года*
- 9.28%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- 5.62%
Сравнение доходности по годам WISIX и MECIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WISIX William Blair International Small Cap Growth Fund | 12.59% | 15.31% | 0.80% | 14.72% | -34.99% | 11.01% | 29.09% | 34.22% | -24.27% | 32.71% |
MECIX AMG GW&K International Small Cap Fund | 7.56% | 16.57% | 2.15% | 6.23% | -20.34% | 2.33% | 1.72% | 9.90% | -6.00% | 22.41% |
Correlation
The correlation between WISIX and MECIX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2005 г. | 0.64 |
The correlation between WISIX and MECIX shifts across timeframes, from 0.64 (all time) to 0.83 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WISIX vs. MECIX — Ранг доходности на риск
WISIX
MECIX
Сравнение WISIX c MECIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX) и AMG GW&K International Small Cap Fund (MECIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WISIX | MECIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.17 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 1.18 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.49 | 3.97 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WISIX | MECIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.91 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.08 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.29 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.43 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок WISIX и MECIX
Максимальная просадка WISIX за все время составила -64.84%, что меньше максимальной просадки MECIX в -68.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISIX и MECIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WISIX | MECIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.84% | -68.42% | +3.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.09% | -10.60% | +0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.90% | -17.72% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.76% | -37.38% | -10.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.76% | -51.20% | +3.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.75% | -2.60% | -7.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.57% | -14.21% | -2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 3.12% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности WISIX и MECIX
William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с AMG GW&K International Small Cap Fund (MECIX) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что WISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MECIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WISIX | MECIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 3.12% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 11.17% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.72% | 13.68% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 14.83% | +2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.36% | 19.31% | -1.95% |
Сравнение комиссий WISIX и MECIX
WISIX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии MECIX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WISIX и MECIX
Дивидендная доходность WISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как MECIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MECIX AMG GW&K International Small Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 2.06% | 1.51% | 1.34% | 0.68% | 0.00% | 0.02% | 9.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WISIX William Blair International Small Cap Growth Fund | 0.54% | 0.61% | 1.78% | 0.88% | 0.21% | 16.20% | 2.09% | 0.31% | 13.84% | 9.94% | 0.36% | 2.31% |
Часто задаваемые вопросы
WISIX and MECIX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WISIX has higher volatility (4.53%) compared to MECIX (3.12%). In terms of maximum drawdown, WISIX dropped -64.84% vs MECIX's -68.42%.
WISIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WISIX и MECIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор