PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WISIX с VISAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WISIX с VISAX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

WISIX (William Blair International Small Cap Growth Fund) and VISAX (Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds. Over the past 10 years, WISIX returned 6.79%/yr vs 8.09%/yr for VISAX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WISIX charges 1.23%/yr vs 1.44%/yr for VISAX.

Доходность

Сравнение доходности WISIX и VISAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX) и Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A (VISAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WISIX показывает доходность 13.02%, что значительно выше, чем у VISAX с доходностью 0.49%. За последние 10 лет акции WISIX уступали акциям VISAX по среднегодовой доходности: 6.79% против 8.09% соответственно.

WISIX

1 день
0.13%
1 месяц
0.32%
С начала года
13.02%
6 месяцев
13.18%
1 год
14.62%
3 года*
12.00%
5 лет*
0.53%
10 лет*
6.79%

VISAX

1 день
-1.11%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.49%
6 месяцев
0.64%
1 год
-3.10%
3 года*
9.59%
5 лет*
-1.27%
10 лет*
8.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WISIX и VISAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WISIX
William Blair International Small Cap Growth Fund		13.02%15.31%0.80%14.72%-34.99%11.01%29.09%34.22%-24.27%32.71%
VISAX
Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A		0.49%13.92%3.87%21.99%-34.52%5.48%24.02%27.25%-7.04%28.20%

Correlation

The correlation between WISIX and VISAX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.

0.78

The correlation between WISIX and VISAX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair International Small Cap Growth Fund

Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A

Часто сравнивают с WISIX:
WISIX с MECIXWISIX с WBELXWISIX с WGFIXWISIX с WBSIXWISIX с WILIXWISIX с OPGIXWISIX с WEDIX
Часто сравнивают с VISAX:
VISAX с AVANXVISAX с FIQIXVISAX с HRIOXVISAX с ALOIXVISAX с VYMVISAX с AVDVXVISAX с ARHBX

Доходность на риск

WISIX vs. VISAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WISIX
Ранг доходности на риск WISIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WISIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VISAX
Ранг доходности на риск VISAX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VISAX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VISAX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VISAX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VISAX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VISAX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WISIX c VISAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX) и Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A (VISAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WISIXVISAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
-0.23

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.49
-0.24

+1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.97

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

-0.19

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.99

-0.42

+4.41

WISIX vs. VISAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WISIX на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа VISAX равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WISIX и VISAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WISIX и VISAX

Максимальная просадка WISIX за все время составила -64.84%, что больше максимальной просадки VISAX в -50.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISIX и VISAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WISIXVISAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.84%

-50.44%

-14.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-15.06%

+4.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.90%

-15.68%

-2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.76%

-50.44%

+2.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.76%

-50.44%

+2.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.41%

-12.53%

+3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.55%

-11.50%

-5.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

6.90%

-3.19%

Волатильность

Сравнение волатильности WISIX и VISAX

William Blair International Small Cap Growth Fund (WISIX) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A (VISAX) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что WISIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VISAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WISIXVISAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

3.86%

+2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

10.56%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.67%

12.79%

+1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.45%

16.23%

+1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.37%

15.46%

+1.91%

Сравнение комиссий WISIX и VISAX

WISIX берет комиссию в 1.23%, что меньше комиссии VISAX в 1.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WISIX и VISAX

Дивидендная доходность WISIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности VISAX в 3.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VISAX
Virtus KAR International Small-Mid Cap Fund Class A		3.29%3.30%1.78%0.00%0.00%8.03%0.90%1.75%1.12%1.68%2.54%3.17%
WISIX
William Blair International Small Cap Growth Fund		0.54%0.61%1.78%0.88%0.21%16.20%2.09%0.31%13.84%9.94%0.36%2.31%

Часто задаваемые вопросы

WISIX and VISAX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WISIX has higher volatility (6.44%) compared to VISAX (3.86%). In terms of maximum drawdown, WISIX dropped -64.84% vs VISAX's -50.44%.

WISIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WISIX и VISAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор