Сравнение WISEX с TSDLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Azzad Wise Capital Fund (WISEX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX).
WISEX управляется Azzad Fund. Фонд был запущен 1 апр. 2010 г.. TSDLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности WISEX и TSDLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WISEX и TSDLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
WISEX Azzad Wise Capital Fund | -0.56% | 5.29% | 4.53% | 3.90% | -3.37% | 1.99% | 0.23% |
TSDLX T. Rowe Price Short Duration Income Fund | 0.08% | 10.34% | 6.30% | 6.07% | -5.69% | 0.77% | 0.10% |
Доходность по периодам
С начала года, WISEX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у TSDLX с доходностью 0.08%.
WISEX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 3.08%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 2.31%
TSDLX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.08%
- 6 месяцев
- 2.61%
- 1 год
- 8.51%
- 3 года*
- 6.94%
- 5 лет*
- 3.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WISEX и TSDLX
WISEX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии TSDLX в 0.40%.
Доходность на риск
WISEX vs. TSDLX — Ранг доходности на риск
WISEX
TSDLX
Сравнение WISEX c TSDLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azzad Wise Capital Fund (WISEX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WISEX | TSDLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.45 | 3.76 | -1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.56 | 8.03 | -4.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 2.14 | -0.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 7.19 | -5.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.81 | 29.03 | -21.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WISEX | TSDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 3.76 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 1.45 | -1.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 1.46 | -1.46 |
Корреляция
Корреляция между WISEX и TSDLX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WISEX и TSDLX
Дивидендная доходность WISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности TSDLX в 8.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WISEX Azzad Wise Capital Fund | 3.64% | 3.56% | 3.59% | 2.20% | 1.54% | 1.42% | 1.31% | 1.84% | 1.66% | 1.11% | 0.99% | 0.47% |
TSDLX T. Rowe Price Short Duration Income Fund | 8.42% | 8.51% | 5.44% | 4.21% | 1.82% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WISEX и TSDLX
Максимальная просадка WISEX за все время составила -98.33%, что больше максимальной просадки TSDLX в -7.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISEX и TSDLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WISEX | TSDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.33% | -7.86% | -90.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.92% | -1.26% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.33% | -7.86% | -90.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.27% | -1.05% | -97.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.80% | -1.83% | -5.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.31% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности WISEX и TSDLX
Azzad Wise Capital Fund (WISEX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) имеют волатильность 0.52% и 0.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WISEX | TSDLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 0.52% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.90% | 1.52% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31% | 2.40% | -1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2,643.77% | 2.30% | +2,641.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,869.04% | 2.24% | +1,866.80% |