Сравнение WISEX с DHEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Azzad Wise Capital Fund (WISEX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX).
WISEX управляется Azzad Fund. Фонд был запущен 1 апр. 2010 г.. DHEIX - это пассивный фонд от Diamond Hill, который отслеживает доходность Bloomberg US 1-3 Yr. Gov./Credit Index. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности WISEX и DHEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WISEX и DHEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WISEX Azzad Wise Capital Fund | -0.56% | 5.29% | 4.53% | 3.90% | -3.37% | 1.99% | 3.52% | 5.23% | -0.08% | 2.58% |
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 0.82% | 6.06% | 9.33% | 8.91% | -3.38% | 2.74% | 3.09% | 4.85% | 3.18% | 4.23% |
Доходность по периодам
С начала года, WISEX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у DHEIX с доходностью 0.82%.
WISEX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 3.08%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 2.31%
DHEIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WISEX и DHEIX
WISEX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DHEIX в 0.53%.
Доходность на риск
WISEX vs. DHEIX — Ранг доходности на риск
WISEX
DHEIX
Сравнение WISEX c DHEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azzad Wise Capital Fund (WISEX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WISEX | DHEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.45 | 4.60 | -2.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.56 | 8.07 | -4.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 2.53 | -0.95 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 10.53 | -8.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.81 | 39.35 | -31.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WISEX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 4.60 | -2.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 2.96 | -2.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 1.87 | -1.87 |
Корреляция
Корреляция между WISEX и DHEIX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WISEX и DHEIX
Дивидендная доходность WISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности DHEIX в 5.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WISEX Azzad Wise Capital Fund | 3.64% | 3.56% | 3.59% | 2.20% | 1.54% | 1.42% | 1.31% | 1.84% | 1.66% | 1.11% | 0.99% | 0.47% |
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 5.98% | 5.51% | 6.21% | 5.52% | 3.72% | 2.62% | 3.22% | 4.05% | 3.74% | 3.45% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WISEX и DHEIX
Максимальная просадка WISEX за все время составила -98.33%, что больше максимальной просадки DHEIX в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISEX и DHEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WISEX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.33% | -12.33% | -86.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.92% | -0.50% | -1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.33% | -4.87% | -93.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.27% | -0.27% | -98.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.80% | -0.77% | -7.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.13% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности WISEX и DHEIX
Azzad Wise Capital Fund (WISEX) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что WISEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WISEX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 0.36% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.90% | 0.72% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31% | 1.15% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2,643.77% | 1.52% | +2,642.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,869.04% | 2.28% | +1,866.76% |