Сравнение WISEX с DFCFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Azzad Wise Capital Fund (WISEX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX).
WISEX управляется Azzad Fund. Фонд был запущен 1 апр. 2010 г.. DFCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности WISEX и DFCFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WISEX и DFCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WISEX Azzad Wise Capital Fund | -0.56% | 5.29% | 4.53% | 3.90% | -3.37% | 1.99% | 3.52% | 5.23% | -0.08% | 2.68% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 0.89% | 2.28% | 5.33% | 4.92% | -3.28% | 8.60% | 0.57% | 2.65% | 1.78% | 0.92% |
Доходность по периодам
С начала года, WISEX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у DFCFX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции WISEX уступали акциям DFCFX по среднегодовой доходности: 2.31% против 2.44% соответственно.
WISEX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 3.08%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 2.31%
DFCFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WISEX и DFCFX
WISEX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DFCFX в 0.21%.
Доходность на риск
WISEX vs. DFCFX — Ранг доходности на риск
WISEX
DFCFX
Сравнение WISEX c DFCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azzad Wise Capital Fund (WISEX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WISEX | DFCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.45 | 2.59 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.56 | 2.98 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 3.80 | -2.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 2.07 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.81 | 5.56 | +2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WISEX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 2.59 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.84 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | 0.78 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 1.34 | -1.34 |
Корреляция
Корреляция между WISEX и DFCFX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WISEX и DFCFX
Дивидендная доходность WISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности DFCFX в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WISEX Azzad Wise Capital Fund | 3.64% | 3.56% | 3.59% | 2.20% | 1.54% | 1.42% | 1.31% | 1.84% | 1.66% | 1.11% | 0.99% | 0.47% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 2.94% | 2.16% | 4.90% | 3.43% | 1.32% | 8.29% | 0.67% | 2.22% | 1.87% | 1.22% | 0.79% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок WISEX и DFCFX
Максимальная просадка WISEX за все время составила -98.33%, что больше максимальной просадки DFCFX в -4.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISEX и DFCFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WISEX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.33% | -4.27% | -94.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.92% | -1.03% | -0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.33% | -4.27% | -94.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.33% | -4.27% | -94.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.27% | 0.00% | -98.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.80% | -0.26% | -7.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.38% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности WISEX и DFCFX
Azzad Wise Capital Fund (WISEX) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что WISEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WISEX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 0.15% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.90% | 0.42% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31% | 1.21% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2,643.77% | 4.39% | +2,639.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,869.04% | 3.13% | +1,865.91% |