Сравнение WISEX с DBLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Azzad Wise Capital Fund (WISEX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX).
WISEX управляется Azzad Fund. Фонд был запущен 1 апр. 2010 г.. DBLSX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности WISEX и DBLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WISEX и DBLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WISEX Azzad Wise Capital Fund | -0.56% | 5.29% | 4.53% | 3.90% | -3.37% | 1.99% | 3.52% | 5.23% | -0.08% | 2.68% |
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 0.04% | 5.74% | 5.32% | 6.76% | -2.69% | 0.70% | 2.02% | 4.73% | 1.40% | 2.65% |
Доходность по периодам
С начала года, WISEX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у DBLSX с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции WISEX уступали акциям DBLSX по среднегодовой доходности: 2.31% против 2.85% соответственно.
WISEX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 3.08%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 2.31%
DBLSX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 5.29%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 2.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WISEX и DBLSX
WISEX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии DBLSX в 0.41%.
Доходность на риск
WISEX vs. DBLSX — Ранг доходности на риск
WISEX
DBLSX
Сравнение WISEX c DBLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azzad Wise Capital Fund (WISEX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WISEX | DBLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.45 | 3.25 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.56 | 5.01 | -1.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.89 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 5.13 | -3.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.81 | 24.44 | -16.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WISEX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 3.25 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 2.21 | -2.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 | 0.04 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.05 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между WISEX и DBLSX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WISEX и DBLSX
Дивидендная доходность WISEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности DBLSX в 4.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WISEX Azzad Wise Capital Fund | 3.64% | 3.56% | 3.59% | 2.20% | 1.54% | 1.42% | 1.31% | 1.84% | 1.66% | 1.11% | 0.99% | 0.47% |
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 4.20% | 4.64% | 5.09% | 4.49% | 2.50% | 1.72% | 2.37% | 3.21% | 2.92% | 2.42% | 2.52% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок WISEX и DBLSX
Максимальная просадка WISEX за все время составила -98.33%, что больше максимальной просадки DBLSX в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISEX и DBLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WISEX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.33% | -57.22% | -41.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.92% | -0.83% | -1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.33% | -4.71% | -93.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.33% | -57.22% | -41.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.27% | -45.55% | -52.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.80% | -31.35% | +23.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.17% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности WISEX и DBLSX
Текущая волатильность для Azzad Wise Capital Fund (WISEX) составляет 0.52%, в то время как у DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) волатильность равна 0.55%. Это указывает на то, что WISEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WISEX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 0.55% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.90% | 0.86% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31% | 1.28% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2,643.77% | 1.38% | +2,642.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1,869.04% | 63.98% | +1,805.06% |