PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WISE с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WISE с XLK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WISE (Themes Generative Artificial Intelligence ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both Technology Equities funds - WISE tracks the Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross while XLK tracks the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past year, WISE returned -4.85% vs 37.95% for XLK. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WISE charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности WISE и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WISE показывает доходность -12.03%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 23.60%.

WISE

1 день
-3.79%
1 месяц
-14.78%
6 месяцев
-17.01%
С начала года
-12.03%
1 год
-4.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLK

1 день
-2.24%
1 месяц
-4.67%
6 месяцев
22.34%
С начала года
23.60%
1 год
37.95%
3 года*
26.66%
5 лет*
19.65%
10 лет*
24.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WISE и XLK

2026 (YTD)202520242023
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		-12.03%5.88%40.45%8.33%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		23.60%24.61%21.63%4.23%

Correlation

The correlation between WISE and XLK is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2023 г.

0.78

The correlation between WISE and XLK has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WISE и XLK

Секторы
WISE
XLK

Технологии

91.4%
99.7%

Потребительский циклический сектор

3.5%

-

Коммуникационные услуги

2.7%

-

Промышленность

1.4%
0.1%

Здравоохранение

0.7%

-

Коммунальные услуги

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.2%

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

WISE
91.4%
XLK
99.7%

Потребительский циклический сектор

WISE
3.5%
XLK

-

Коммуникационные услуги

WISE
2.7%
XLK

-

Промышленность

WISE
1.4%
XLK
0.1%

Здравоохранение

WISE
0.7%
XLK

-

Коммунальные услуги

WISE
0.4%
XLK

-

Сырьевые материалы

WISE

-

XLK

-

Потребительский защитный сектор

WISE

-

XLK

-

Энергетика

WISE

-

XLK
0.2%

Финансовые услуги

WISE

-

XLK

-

Недвижимость

WISE

-

XLK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Generative Artificial Intelligence ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с WISE:
WISE с CHATWISE с AIQWISE с QQQMWISE с SMHWISE с SCHGWISE с VOOWISE с MSTY
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW

Доходность на риск

WISE vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WISE
Ранг доходности на риск WISE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WISE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISE: 88
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WISE c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WISEXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
1.55

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
2.04

-2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.26

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

2.39

-2.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

7.13

-7.44

WISE vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WISE на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WISE и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WISE и XLK

Максимальная просадка WISE за все время составила -39.15%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISE и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WISEXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.15%

-82.05%

+42.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.08%

-15.92%

-18.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.66%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.11%

-10.33%

-14.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.08%

-34.84%

+22.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.26%

5.34%

+9.92%

Волатильность

Сравнение волатильности WISE и XLK

Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) имеют волатильность 9.89% и 9.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WISEXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.89%

9.89%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.64%

20.95%

+5.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.18%

24.54%

+9.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.93%

25.58%

+8.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.93%

24.80%

+9.13%

Сравнение комиссий WISE и XLK

WISE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WISE и XLK

Дивидендная доходность WISE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности XLK в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		4.69%4.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.45%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

WISE and XLK have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (9.89%) compared to WISE (9.89%). In terms of maximum drawdown, WISE dropped -39.15% vs XLK's -82.05%.

On 1-year performance, XLK leads with 37.95% vs -4.85% for WISE. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XLK has performed better with a 37.95% return vs -4.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for WISE.

WISE has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 0.45% for XLK.

WISE tracks Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross, while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: Themes and State Street. Their fees differ too: 0.35% for WISE and 0.08% for XLK.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WISE и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор