PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WISE с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WISE с XLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

WISE и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WISE - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WISE и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WISE и XLK

2026 (YTD)202520242023
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		-15.71%5.88%40.45%7.55%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-6.18%24.61%21.63%3.35%

Доходность по периодам

С начала года, WISE показывает доходность -15.71%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью -6.18%.

WISE

1 день
2.12%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-15.71%
6 месяцев
-22.62%
1 год
11.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Generative Artificial Intelligence ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с WISE:
WISE с CHATWISE с AIQWISE с SCHGWISE с SMHWISE с VOOWISE с QQQMWISE с VGT
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Сравнение комиссий WISE и XLK

WISE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

WISE vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WISE
Ранг доходности на риск WISE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WISE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISE: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WISE c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WISEXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

1.13

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

1.71

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.24

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

1.97

-1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.92

6.31

-5.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WISE vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WISE на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WISE и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WISEXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

1.13

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.36

+0.06

Корреляция

Корреляция между WISE и XLK составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WISE и XLK

Дивидендная доходность WISE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности XLK в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		4.89%4.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок WISE и XLK

Максимальная просадка WISE за все время составила -39.15%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISE и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

WISEXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.15%

-82.05%

+42.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.08%

-15.92%

-18.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.25%

-11.04%

-17.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.59%

-35.17%

+23.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.44%

4.98%

+7.46%

Волатильность

Сравнение волатильности WISE и XLK

Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) имеет более высокую волатильность в 11.82% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 8.12%. Это указывает на то, что WISE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WISEXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.82%

8.12%

+3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.41%

16.49%

+8.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.77%

27.05%

+8.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.41%

24.72%

+8.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.41%

24.33%

+9.08%