PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WISE с WUGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WISE с WUGI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

WISE (Themes Generative Artificial Intelligence ETF) and WUGI (Esoterica NextG Economy ETF) are both exchange-traded funds - WISE is a Technology Equities fund tracking the Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross, while WUGI is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Esoterica. WISE is passively managed, while WUGI is actively managed. Over the past year, WISE returned -4.85% vs 24.13% for WUGI. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WISE charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for WUGI.

Доходность

Сравнение доходности WISE и WUGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и Esoterica NextG Economy ETF (WUGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WISE показывает доходность -12.03%, что значительно ниже, чем у WUGI с доходностью 14.93%.

WISE

1 день
-3.79%
1 месяц
-14.78%
6 месяцев
-17.01%
С начала года
-12.03%
1 год
-4.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WUGI

1 день
-4.31%
1 месяц
-7.81%
6 месяцев
13.48%
С начала года
14.93%
1 год
24.13%
3 года*
28.74%
5 лет*
14.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WISE и WUGI

2026 (YTD)202520242023
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		-12.03%5.88%40.45%8.33%
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF		14.93%22.66%47.14%6.44%

Correlation

The correlation between WISE and WUGI is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2023 г.

0.77

The correlation between WISE and WUGI has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WISE и WUGI

Секторы
WISE
WUGI

Технологии

91.4%
68.8%

Потребительский циклический сектор

3.5%
4.8%

Коммуникационные услуги

2.7%
7.3%

Промышленность

1.4%
6.8%

Здравоохранение

0.7%
2.6%

Коммунальные услуги

0.4%
3.8%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Энергетика

-

0.0%

Финансовые услуги

-

5.0%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

WISE
91.4%
WUGI
68.8%

Потребительский циклический сектор

WISE
3.5%
WUGI
4.8%

Коммуникационные услуги

WISE
2.7%
WUGI
7.3%

Промышленность

WISE
1.4%
WUGI
6.8%

Здравоохранение

WISE
0.7%
WUGI
2.6%

Коммунальные услуги

WISE
0.4%
WUGI
3.8%

Сырьевые материалы

WISE

-

WUGI
0.0%

Потребительский защитный сектор

WISE

-

WUGI
0.1%

Энергетика

WISE

-

WUGI
0.0%

Финансовые услуги

WISE

-

WUGI
5.0%

Недвижимость

WISE

-

WUGI
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Generative Artificial Intelligence ETF

Esoterica NextG Economy ETF

Часто сравнивают с WISE:
WISE с CHATWISE с AIQWISE с QQQMWISE с SMHWISE с SCHGWISE с VOOWISE с MSTY
Часто сравнивают с WUGI:
WUGI с WCBRWUGI с NXTGWUGI с OGIGWUGI с CHATWUGI с SMHWUGI с QQQWUGI с FFOG

Доходность на риск

WISE vs. WUGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WISE
Ранг доходности на риск WISE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WISE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WISE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WISE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WISE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WISE: 88
Ранг коэф-та Мартина
WUGI
Ранг доходности на риск WUGI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WUGI: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WUGI: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WUGI: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WUGI: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WUGI: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WISE c WUGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и Esoterica NextG Economy ETF (WUGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WISEWUGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
0.83

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
1.26

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.16

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

1.35

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

4.13

-4.44

WISE vs. WUGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WISE на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа WUGI равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WISE и WUGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WISE и WUGI

Максимальная просадка WISE за все время составила -39.15%, что меньше максимальной просадки WUGI в -56.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISE и WUGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WISEWUGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.15%

-56.41%

+17.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.08%

-17.99%

-16.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.11%

-13.55%

-11.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.08%

-16.45%

+4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.26%

5.86%

+9.40%

Волатильность

Сравнение волатильности WISE и WUGI

Текущая волатильность для Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) составляет 9.89%, в то время как у Esoterica NextG Economy ETF (WUGI) волатильность равна 14.47%. Это указывает на то, что WISE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WUGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WISEWUGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.89%

14.47%

-4.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.64%

26.10%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.18%

29.08%

+5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.93%

31.69%

+2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.93%

31.44%

+2.49%

Сравнение комиссий WISE и WUGI

WISE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии WUGI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WISE и WUGI

Дивидендная доходность WISE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что меньше доходности WUGI в 19.87%

ПозицияTTM20252024
WISE
Themes Generative Artificial Intelligence ETF		4.69%4.12%0.00%
WUGI
Esoterica NextG Economy ETF		19.87%22.83%4.09%

Часто задаваемые вопросы

WISE and WUGI have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WUGI has higher volatility (14.47%) compared to WISE (9.89%). In terms of maximum drawdown, WISE dropped -39.15% vs WUGI's -56.41%.

On 1-year performance, WUGI leads with 24.13% vs -4.85% for WISE. On fees, WISE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, WISE has been the lower-risk option at 9.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WUGI has performed better with a 24.13% return vs -4.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

WISE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for WUGI.

WUGI has the higher dividend yield at 19.87%, compared with 4.69% for WISE.

WISE is categorized as Technology Equities, while WUGI is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Themes and Esoterica. Their fees differ too: 0.35% for WISE and 0.75% for WUGI.

WUGI currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WISE и WUGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор