Сравнение WISE с VOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и Vanguard Communication Services ETF (VOX).
WISE и VOX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WISE - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г.. VOX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Telecommunication Services 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WISE и VOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WISE и VOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WISE Themes Generative Artificial Intelligence ETF | -15.71% | 5.88% | 40.45% | 7.55% |
VOX Vanguard Communication Services ETF | -6.08% | 26.27% | 33.12% | 4.05% |
Доходность по периодам
С начала года, WISE показывает доходность -15.71%, что значительно ниже, чем у VOX с доходностью -6.08%.
WISE
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -15.71%
- 6 месяцев
- -22.62%
- 1 год
- 11.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -6.08%
- 6 месяцев
- -1.73%
- 1 год
- 22.72%
- 3 года*
- 24.69%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WISE и VOX
WISE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOX в 0.10%.
Доходность на риск
WISE vs. VOX — Ранг доходности на риск
WISE
VOX
Сравнение WISE c VOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и Vanguard Communication Services ETF (VOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WISE | VOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 1.12 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 1.73 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.24 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 1.74 | -1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 6.39 | -5.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WISE | VOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 1.12 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.42 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между WISE и VOX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WISE и VOX
Дивидендная доходность WISE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности VOX в 1.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WISE Themes Generative Artificial Intelligence ETF | 4.89% | 4.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOX Vanguard Communication Services ETF | 1.05% | 0.95% | 1.05% | 1.03% | 0.88% | 0.93% | 0.73% | 0.90% | 2.77% | 3.83% | 2.67% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок WISE и VOX
Максимальная просадка WISE за все время составила -39.15%, что меньше максимальной просадки VOX в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISE и VOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WISE | VOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.15% | -57.18% | +18.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.08% | -13.56% | -20.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.25% | -9.23% | -19.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.59% | -11.98% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.44% | 3.68% | +8.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности WISE и VOX
Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) имеет более высокую волатильность в 11.82% по сравнению с Vanguard Communication Services ETF (VOX) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что WISE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WISE | VOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.82% | 6.50% | +5.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.41% | 11.83% | +13.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.77% | 20.35% | +15.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.41% | 21.18% | +12.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.41% | 20.87% | +12.54% |