Сравнение WISE с ASMH
WISE (Themes Generative Artificial Intelligence ETF) and ASMH (ASML Holding NV ADR Hedged ETF) are both Technology Equities funds - WISE tracks the Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross while ASMH tracks the ASML Holding NV Sponsored ADR. Both are passively managed. Over the past year, WISE returned -4.85% vs 143.52% for ASMH. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WISE charges 0.35%/yr vs 0.19%/yr for ASMH.
Доходность
Сравнение доходности WISE и ASMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WISE показывает доходность -12.03%, что значительно ниже, чем у ASMH с доходностью 71.44%.
WISE
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- -14.78%
- 6 месяцев
- -17.01%
- С начала года
- -12.03%
- 1 год
- -4.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASMH
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 36.58%
- С начала года
- 71.44%
- 1 год
- 143.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WISE и ASMH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
WISE Themes Generative Artificial Intelligence ETF | -12.03% | 46.08% |
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 71.44% | 59.22% |
Correlation
The correlation between WISE and ASMH is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | 0.53 |
The correlation between WISE and ASMH has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WISE vs. ASMH — Ранг доходности на риск
WISE
ASMH
Сравнение WISE c ASMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) и ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WISE | ASMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.45 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 9.79 | -9.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 28.17 | -28.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WISE и ASMH
Максимальная просадка WISE за все время составила -39.15%, что больше максимальной просадки ASMH в -15.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WISE и ASMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WISE | ASMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.15% | -15.89% | -23.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.08% | -14.75% | -19.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.11% | -10.51% | -14.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.08% | -4.41% | -7.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.26% | 5.17% | +10.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности WISE и ASMH
Текущая волатильность для Themes Generative Artificial Intelligence ETF (WISE) составляет 9.89%, в то время как у ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH) волатильность равна 18.11%. Это указывает на то, что WISE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WISE | ASMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.89% | 18.11% | -8.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.64% | 34.14% | -7.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.18% | 43.78% | -9.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.93% | 41.26% | -7.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.93% | 41.26% | -7.33% |
Сравнение комиссий WISE и ASMH
WISE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ASMH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WISE и ASMH
Дивидендная доходность WISE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности ASMH в 1.63%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 1.63% | 0.19% |
WISE Themes Generative Artificial Intelligence ETF | 4.69% | 4.12% |
Часто задаваемые вопросы
WISE and ASMH have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASMH has higher volatility (18.11%) compared to WISE (9.89%). In terms of maximum drawdown, WISE dropped -39.15% vs ASMH's -15.89%.
On 1-year performance, ASMH leads with 143.52% vs -4.85% for WISE. On fees, ASMH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, WISE has been the lower-risk option at 9.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ASMH has performed better with a 143.52% return vs -4.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ASMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for WISE.
WISE has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 1.63% for ASMH.
WISE tracks Solactive Generative Artificial Intelligence Index - Benchmark TR Gross, while ASMH tracks ASML Holding NV Sponsored ADR. They also come from different issuers: Themes and Precidian Funds. Their fees differ too: 0.35% for WISE and 0.19% for ASMH.
ASMH currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WISE и ASMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор