PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WIP с LTPZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WIP с LTPZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ).

WIP и LTPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WIP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность FTSE International Inflation-Linked Securities Select (USD). Фонд был запущен 13 мар. 2008 г.. LTPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y). Фонд был запущен 3 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WIP и LTPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WIP и LTPZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WIP
SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF		1.75%15.18%-8.71%8.84%-15.54%-4.15%8.37%8.62%-5.97%12.73%
LTPZ
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF		-1.26%4.00%-4.80%0.96%-31.71%7.02%24.89%17.47%-7.22%9.07%

Доходность по периодам

С начала года, WIP показывает доходность 1.75%, что значительно выше, чем у LTPZ с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции WIP превзошли акции LTPZ по среднегодовой доходности: 1.36% против 0.61% соответственно.

WIP

1 день
0.73%
1 месяц
-2.02%
С начала года
1.75%
6 месяцев
3.52%
1 год
11.92%
3 года*
3.21%
5 лет*
-0.22%
10 лет*
1.36%

LTPZ

1 день
0.14%
1 месяц
-4.02%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
-2.69%
1 год
-3.07%
3 года*
-2.32%
5 лет*
-4.66%
10 лет*
0.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF

PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF

Часто сравнивают с WIP:
WIP с VTIPWIP с EMLCWIP с USHYWIP с ARGTWIP с FLOTWIP с FBNDWIP с BNDW
Часто сравнивают с LTPZ:
LTPZ с SCHPLTPZ с TLTLTPZ с TIPXLTPZ с VTIPLTPZ с VGLTLTPZ с HYSLTPZ с JNK

Сравнение комиссий WIP и LTPZ

WIP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии LTPZ в 0.20%.

WIP
SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF
LTPZ
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF

Доходность на риск

WIP vs. LTPZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WIP
Ранг доходности на риск WIP: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WIP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WIP: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WIP: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WIP: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WIP: 6767
Ранг коэф-та Мартина
LTPZ
Ранг доходности на риск LTPZ: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTPZ: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTPZ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTPZ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTPZ: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTPZ: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WIP c LTPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP) и PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WIPLTPZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

-0.27

+1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

-0.29

+2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

0.96

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

-0.33

+2.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.08

-0.65

+7.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WIP vs. LTPZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WIP на текущий момент составляет 1.26, что выше коэффициента Шарпа LTPZ равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WIP и LTPZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WIPLTPZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

-0.27

+1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

-0.29

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.04

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.21

-0.09

Корреляция

Корреляция между WIP и LTPZ составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WIP и LTPZ

Дивидендная доходность WIP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%, что больше доходности LTPZ в 3.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WIP
SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF		5.32%5.51%6.06%6.54%11.15%4.63%1.59%2.49%4.05%1.91%1.27%1.14%
LTPZ
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF		3.80%4.64%3.71%3.71%8.38%3.56%1.42%1.74%3.05%2.25%2.32%0.71%

Просадки

Сравнение просадок WIP и LTPZ

Максимальная просадка WIP за все время составила -29.60%, что меньше максимальной просадки LTPZ в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIP и LTPZ.

Загрузка...

Показатели просадок

WIPLTPZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.60%

-40.99%

+11.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.16%

-7.82%

+2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.84%

-40.99%

+12.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.84%

-40.99%

+12.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-33.86%

+27.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.62%

-12.19%

+3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

3.94%

-2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности WIP и LTPZ

SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что WIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WIPLTPZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

4.00%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.05%

6.47%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.51%

11.23%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.39%

15.91%

-4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.12%

15.10%

-4.98%