Сравнение WIORX с RFXIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Wilshire Income Opportunities Fund (WIORX) и Rational Special Situations Income Fund (RFXIX).
WIORX управляется Wilshire Mutual Funds. Фонд был запущен 29 мар. 2016 г.. RFXIX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 16 июл. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности WIORX и RFXIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WIORX и RFXIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIORX Wilshire Income Opportunities Fund | -0.88% | 7.18% | 3.49% | 6.35% | -11.18% | 0.40% | 3.59% | 1.81% |
RFXIX Rational Special Situations Income Fund | 1.01% | 4.73% | 8.95% | 4.08% | -0.85% | 5.30% | 2.84% | 1.91% |
Доходность по периодам
С начала года, WIORX показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у RFXIX с доходностью 1.01%.
WIORX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -2.38%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 4.57%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- —
RFXIX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 2.55%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 5.84%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WIORX и RFXIX
WIORX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии RFXIX в 1.76%.
Доходность на риск
WIORX vs. RFXIX — Ранг доходности на риск
WIORX
RFXIX
Сравнение WIORX c RFXIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Wilshire Income Opportunities Fund (WIORX) и Rational Special Situations Income Fund (RFXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WIORX | RFXIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | 2.77 | -1.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 3.92 | -1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.73 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 4.22 | -2.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.87 | 15.72 | -8.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WIORX | RFXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | 2.77 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 2.20 | -1.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.39 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между WIORX и RFXIX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WIORX и RFXIX
Дивидендная доходность WIORX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности RFXIX в 5.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIORX Wilshire Income Opportunities Fund | 3.31% | 4.48% | 4.38% | 2.79% | 3.40% | 3.49% | 3.79% | 3.75% | 3.06% | 4.46% |
RFXIX Rational Special Situations Income Fund | 5.57% | 5.02% | 6.69% | 7.85% | 6.08% | 5.04% | 4.99% | 1.39% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок WIORX и RFXIX
Максимальная просадка WIORX за все время составила -15.02%, что больше максимальной просадки RFXIX в -12.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIORX и RFXIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| WIORX | RFXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.02% | -12.91% | -2.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -0.94% | -1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.02% | -4.93% | -10.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.38% | -0.27% | -2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -0.89% | -2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 0.28% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности WIORX и RFXIX
Wilshire Income Opportunities Fund (WIORX) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с Rational Special Situations Income Fund (RFXIX) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что WIORX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WIORX | RFXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.32% | 0.37% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.89% | 0.88% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.01% | 1.56% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.16% | 1.95% | +2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.73% | 2.98% | +0.75% |