Сравнение WIMA с WTV
WIMA (WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund) and WTV (WisdomTree U.S. Value Fund) are both exchange-traded funds - WIMA is a Tactical Allocation fund tracking the WisdomTree International Adaptive Moving Average Index, while WTV is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by WisdomTree. WIMA is passively managed, while WTV is actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WIMA charges 0.42%/yr vs 0.12%/yr for WTV.
Доходность
Сравнение доходности WIMA и WTV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WIMA
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTV
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 2.63%
- 6 месяцев
- 10.59%
- С начала года
- 14.55%
- 1 год
- 24.82%
- 3 года*
- 20.38%
- 5 лет*
- 14.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WIMA и WTV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WIMA WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund | 8.91% |
WTV WisdomTree U.S. Value Fund | 11.66% |
Correlation
The correlation between WIMA and WTV is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WIMA vs. WTV — Ранг доходности на риск
WIMA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
WTV
Сравнение WIMA c WTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund (WIMA) и WisdomTree U.S. Value Fund (WTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WIMA | WTV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.31 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WIMA и WTV
Максимальная просадка WIMA за все время составила -4.81%, что меньше максимальной просадки WTV в -42.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIMA и WTV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WIMA | WTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.81% | -42.18% | +37.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.08% | 0.00% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -5.00% | +3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WIMA и WTV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WIMA | WTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.45% | 11.75% | +7.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.45% | 17.04% | +2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.45% | 20.10% | -0.65% |
Сравнение комиссий WIMA и WTV
WIMA берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии WTV в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WIMA и WTV
Дивидендная доходность WIMA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности WTV в 1.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIMA WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTV WisdomTree U.S. Value Fund | 1.86% | 1.59% | 1.54% | 1.62% | 2.08% | 1.55% | 1.63% | 1.44% | 1.94% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
WIMA and WTV have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTV is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.42% for WIMA.
WTV has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 0.99% for WIMA.
WIMA is categorized as Tactical Allocation, while WTV is Mid Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.42% for WIMA and 0.12% for WTV.
Подберите оптимальное распределение для WIMA и WTV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор