Сравнение WIMA с WTV
WIMA (WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund) and WTV (WisdomTree US Value ETF) are both exchange-traded funds - WIMA is a Tactical Allocation fund tracking the WisdomTree International Adaptive Moving Average Index, while WTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. LargeCap Value Index. Both are passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. WIMA charges 0.42%/yr vs 0.12%/yr for WTV.
Доходность
Сравнение доходности WIMA и WTV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
WIMA
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTV
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 4.50%
- С начала года
- 11.47%
- 6 месяцев
- 12.37%
- 1 год
- 25.21%
- 3 года*
- 22.93%
- 5 лет*
- 13.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам WIMA и WTV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
WIMA WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund | 0.53% |
WTV WisdomTree US Value ETF | 3.43% |
Correlation
The correlation between WIMA and WTV is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WIMA vs. WTV — Ранг доходности на риск
WIMA
WTV
Сравнение WIMA c WTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund (WIMA) и WisdomTree US Value ETF (WTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WIMA | WTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.15 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.68 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок WIMA и WTV
Максимальная просадка WIMA за все время составила -2.75%, что меньше максимальной просадки WTV в -42.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WIMA и WTV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WIMA | WTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.75% | -42.18% | +39.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.11% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.91% | -5.05% | +4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности WIMA и WTV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WIMA | WTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.01% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.92% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.38% | 11.82% | +1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.38% | 17.09% | -3.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.38% | 20.20% | -6.82% |
Сравнение комиссий WIMA и WTV
WIMA берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии WTV в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WIMA и WTV
WIMA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIMA WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WTV WisdomTree US Value ETF | 1.64% | 1.59% | 1.54% | 1.62% | 2.08% | 1.55% | 1.63% | 1.44% | 1.94% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
WIMA and WTV have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTV is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.42% for WIMA.
WTV has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.00% for WIMA.
WIMA is categorized as Tactical Allocation, while WTV is Large Cap Value Equities. WIMA tracks WisdomTree International Adaptive Moving Average Index, while WTV tracks WisdomTree U.S. LargeCap Value Index. Their fees differ too: 0.42% for WIMA and 0.12% for WTV.
Подберите оптимальное распределение для WIMA и WTV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор